Уважаемые инвесторы!

Сегодня я проведу для вас краш-тест Контроллера риска (КР). Покажу, что будет, если бы его пытались взломать, нарушить логику его работы или как-то иначе помешать управлению рисками.

Контроллер рисков установлен на каждый счёт в Индексе и Рейтинге Инвестфонда.

И работает исходя из декларации, которую управляющий сам заполнил и доказал перед фондом реальность выставленных значений.

ВЗЛОМ

Ни один управляющий не имеет доступа к серверам фонда, где установлен КР, следовательно и взломать программу и он, и никто в принципе физически не может.

Управляющие даже не знают, на каких серверах установлен КР. 

Взломать программным так, как делают хакеры, невозможно.

ОБХОД ОГРАНИЧЕНИЙ

Управляющий может попытаться обойти ограничения КР.

Но изначально управляющий САМ устанавливает декларацию. Каждую цифру в этой декларации.

А потом сам же математически, статистически и логически доказывает эти значения.

Даже гипотетически такое поведение управляющего предположить довольно странно. 

Имея успешный опыт торговли, отличный старт в Инвестфонде - зачем управляющему пытаться обойти собственные ограничения мани менеджмента.

Такая ситуация выглядит крайне маловероятной.

Но мы всё равно рассмотрим все возможные варианты.

Потому попытаться обойти ограничения КР управляющий может случайно или по вине человеческого фактора.

Но сразу после того, как он увидит, что КР ограничил его торговлю, управляющий прекратит совершать эти действия.

И сознательно не станет повторять свою ошибку.

ДВА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯ

В нашем КР есть 2 принципиальных ограничения - максимальная просадка от депозита за определённый период. И максимальное количество убыточных сделок. Также за определённый период.

И у нас есть 2 периода для этих 2х ограничений - день, неделя и месяц.

Оба ограничения работают идентично на всех периодах.

Я вам покажу, как работают эти ограничения на примере одного дня.

И как управляющий случайным образом может обойти эти ограничения.

Если управляющий достиг максимального значения просадки за день или совершил максимальное количество убыточных сделок за день, он не может торговать до конца дня.

Тоже самое правило действует и с неделей, и с месяцем.

Итак, обойти 2 ограничения КР по максимальному количеству убыточных сделок и по проценту убытка - без того, чтобы КР это не отследил и не запретил торговлю - невозможно.

СООТНОШЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОСАДКИ И ОГРАНИЧЕНИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ПЕРИОД

Также я хочу вам пояснить, как работает соотношение максимальной общей просадки, которую устанавливает управляющий, и максимальной просадки за день/неделю/месяц.

(при нажатии на картинку откроется её полноформатный вариант)

Управляющий, допустим, установил максимальную просадку 35%, а максимальную просадку в месяц - 15%.

Следовательно, если за первый месяц управляющий теряет 15%, до конца месяца он больше не торгует. Контроллер рисков и администратор, путём смены доступа к ПАММ-счёту, не даёт возможности управляющему продолжать работу после того, как он потерял свой максимум за месяц.

Такие ограничения по времени улучшают статистику работы управляющего.

Но если и второй месяц идёт неблагоприятный период. Управляющий теряет ещё 15% - точно также КР ограничивает торговлю.

И оставшиеся 5% из общей максимальной просадки (в 35%) управляющий может потерять только на третий месяц.

По такой же схеме работают ограничения, которые устанавливаются на день и неделю.

КР работает так, чтобы управляющий не мог превысить указанные в декларации показатели по какому-то случайному стечению обстоятельств. И чтобы инвестор получал максимальный контроль над рисками при инвестициях в счета Инвестфонда "Личный банк".

О соблюдении рисков мы позаботились на 100%.

С уважением,

основатель Инвестфонда "Личный банк"

Станислав Чувашов