КРАШ-ТЕСТ КОНТРОЛЛЕРА РИСКА

164

Уважаемые инвесторы!

Сегодня я проведу для вас краш-тест Контроллера риска (КР). Покажу, что будет, если бы его пытались взломать, нарушить логику его работы или как-то иначе помешать управлению рисками.

Контроллер рисков установлен на каждый счёт в Индексе и Рейтинге Инвестфонда.

И работает исходя из декларации, которую управляющий сам заполнил и доказал перед фондом реальность выставленных значений.



ВЗЛОМ

Ни один управляющий не имеет доступа к серверам фонда, где установлен КР, следовательно и взломать программу и он, и никто в принципе физически не может.

Управляющие даже не знают, на каких серверах установлен КР. 

Взломать программным так, как делают хакеры, невозможно.


ОБХОД ОГРАНИЧЕНИЙ

Управляющий может попытаться обойти ограничения КР.

Но изначально управляющий САМ устанавливает декларацию. Каждую цифру в этой декларации.

А потом сам же математически, статистически и логически доказывает эти значения.

Даже гипотетически такое поведение управляющего предположить довольно странно. 

Имея успешный опыт торговли, отличный старт в Инвестфонде - зачем управляющему пытаться обойти собственные ограничения мани менеджмента.

Такая ситуация выглядит крайне маловероятной.

Но мы всё равно рассмотрим все возможные варианты.

Потому попытаться обойти ограничения КР управляющий может случайно или по вине человеческого фактора.

Но сразу после того, как он увидит, что КР ограничил его торговлю, управляющий прекратит совершать эти действия.

И сознательно не станет повторять свою ошибку.


ДВА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯ

В нашем КР есть 2 принципиальных ограничения - максимальная просадка от депозита за определённый период. И максимальное количество убыточных сделок. Также за определённый период.

И у нас есть 2 периода для этих 2х ограничений - день, неделя и месяц.

Оба ограничения работают идентично на всех периодах.

Я вам покажу, как работают эти ограничения на примере одного дня.

И как управляющий случайным образом может обойти эти ограничения.

Если управляющий достиг максимального значения просадки за день или совершил максимальное количество убыточных сделок за день, он не может торговать до конца дня.

Тоже самое правило действует и с неделей, и с месяцем.

Итак, обойти 2 ограничения КР по максимальному количеству убыточных сделок и по проценту убытка - без того, чтобы КР это не отследил и не запретил торговлю - невозможно.


СООТНОШЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОСАДКИ И ОГРАНИЧЕНИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ПЕРИОД

Также я хочу вам пояснить, как работает соотношение максимальной общей просадки, которую устанавливает управляющий, и максимальной просадки за день/неделю/месяц.

(при нажатии на картинку откроется её полноформатный вариант)


Управляющий, допустим, установил максимальную просадку 35%, а максимальную просадку в месяц - 15%.

Следовательно, если за первый месяц управляющий теряет 15%, до конца месяца он больше не торгует. Контроллер рисков и администратор, путём смены доступа к ПАММ-счёту, не даёт возможности управляющему продолжать работу после того, как он потерял свой максимум за месяц.

Такие ограничения по времени улучшают статистику работы управляющего.

Но если и второй месяц идёт неблагоприятный период. Управляющий теряет ещё 15% - точно также КР ограничивает торговлю.

И оставшиеся 5% из общей максимальной просадки (в 35%) управляющий может потерять только на третий месяц.

По такой же схеме работают ограничения, которые устанавливаются на день и неделю.


КР работает так, чтобы управляющий не мог превысить указанные в декларации показатели по какому-то случайному стечению обстоятельств. И чтобы инвестор получал максимальный контроль над рисками при инвестициях в счета Инвестфонда "Личный банк".

О соблюдении рисков мы позаботились на 100%.


С уважением,

Станислав Чувашов

основатель Инвестфонда "Личный банк"

Станислав Чувашов

А что думаете вы?
Оставьте ваш комментарий ниже:

Начните вводить сообщение
×
Гость
Отправить
Максимальный вес прикрепленного файла не должен превышать 50 мб

24257 комментариев

Гость
18.01.2020 22:06
Здравствуйте! Какой процент с прибыли будет уходить управляющим ПАММ - счетов? 
Екатерина Кондакова Был в сети 20.01.2020 17:59
20.01.2020 08:51
Добрый день, на всех ПАММ счетах вознаграждение управляющих составляет 30% от прибыли. В случае отрицательных показателей вознаграждение не взимается.
Гость
10.01.2020 15:10
какова вероятность одновременной декларируемой максимальной просадки на всех ПАММ-счетах?
Екатерина Кондакова Был в сети 20.01.2020 17:59
10.01.2020 15:36
Добрый день, при учете того, что это разные управляющие, с разными стратегиями, использующие разные инструменты и способы торговли, подобный исход возможен только при какой-то глобальной катастрофе. Но при глобальной катастрофе рухнет вообще все, так что вероятность ничтожная.
Иван Бутко Был в сети 17.01.2020 20:15
29.12.2019 17:55
Удивительно, я про аналог контроллера рисков (назвал эту схему технической декларацией на день/неделю/месяц) писал на форуме Альпари еще до его появления здесь. Но там мало того, что никто не обратил на это внимания, так еще и у виска покрутили. Я в конце еще добавил "не сделаете вы, это сделают другие".

Ну что сказать, пока что ИФ развивается быстрее, чем наш гигант. 
Екатерина Кондакова Был в сети 20.01.2020 17:59
30.12.2019 08:59
Спасибо
Гость
26.12.2019 06:49
Спасибо за такое тщательное пояснение!
Гость
14.12.2019 13:21
Здравствуйте. а если у меня уже есть счет в альпари?
Екатерина Кондакова Был в сети 20.01.2020 17:59
16.12.2019 08:45
Добрый день, в таком случае вам нужно воспользоваться инструкцией https://myfxbank.ru/faq/article/view/id/85
Гость
02.12.2019 17:52
интересно
Дмитрий Гресс Был в сети 18.01.2020 16:15
19.11.2019 11:00
Фонд отдаёт 80% ПАММ-управляющему" - хорошее подспорье для управляющего. Так же появятся доп средства на усовершенствование и оптимизацию советника.
Пушкарев Василий Был в сети 20.01.2020 12:12
14.11.2019 23:56
О-о. Приятная новость. Это стимул отойти от усреднителей и попробовать себя в более безопасных стратегиях.
Екатерина Кондакова Был в сети 20.01.2020 17:59
15.11.2019 08:31
Добрый день, Василий, спасибо, за комментарий.
Иван Бутко Был в сети 17.01.2020 20:15
14.11.2019 12:36
Предложения крайне сладкие, побудят трейдеров к развитию и максимизации безопасности торговли
Екатерина Кондакова Был в сети 20.01.2020 17:59
14.11.2019 12:52
Добрый день, Иван, будем надеяться)
Колесов Василий Был в сети 19.01.2020 11:24
09.11.2019 21:09
Вопрос по Контроллеру рисков. Он работает только по просадке по средствам?  Или по балансу тоже? Если будет серия стоп лоссов превышающая декларируемые параметры максимальной просадки, он сработает? Остановит торговлю управляющего?
Екатерина Кондакова Был в сети 20.01.2020 17:59
11.11.2019 09:17
Добрый день, Василий, КР работает и по балансу, и по эквити. Торговля будет остановлена автоматически при достижении любого установленного ограничения.
Колесов Василий Был в сети 19.01.2020 11:24
11.11.2019 13:20
По балансу относительная просадка учитывается? От последнего максимума7
Екатерина Кондакова Был в сети 20.01.2020 17:59
11.11.2019 13:47
Да, от последнего максимума, например, открыты сделки - по ним максимальная просадка была 4%, но потом цена откатилась и текущая просадка в момент времени 3,5%, соответственно, контроллер учитывает как максимально достигнутую, так и ведет учет по текущей просадке. Вернемся снова к примеру выше (управляющий декларировал просадку в 5% в сутки), 4% уже было достигнуто, если цена снова пойдет не туда и перебьет хай по просадке, например, в 5.2%, КР закроет все сделки.
Колесов Василий Был в сети 19.01.2020 11:24
11.11.2019 14:51
Есть предложение по КР. Например управляющий декларирует макс. дневную просадку, макс. недельную и общую максимальную ( как сейчас) Работать будет так : достигнута максимальная дневная просадка - торговля автоматически останавливается до конца дня ( утром снова открывается), достигнута недельная - закрывается до конца недели, ну и если достигнута общая - до выяснения причин. Как думаете, возможно такое сделать? Для исключения эмоциональной торговли после просадки.
Екатерина Кондакова Был в сети 20.01.2020 17:59
11.11.2019 15:18
Собственно так и будет работать КР
Колесов Василий Был в сети 19.01.2020 11:24
11.11.2019 18:03
Класс!!!