Уважаемые инвесторы!

Начиная с сегодняшнего дня в Инвестиционном фонде "Личный банк" не будут использоваться файлы NoTrade.

В них, в их существующем в настоящее время виде, нет никакой необходимости.

Да, мы ввели их в ответ на запрос клиентов. Когда мы выдавали советник для торговли.

Однако сейчас мы прекращаем обслуживание советника v.6.3.

Сейчас торговля ведётся только на нашем ПАММ-счёте. И с научной точки зрения использование файлов NoTrade является абсолютно неверным.

АУДИО: Инвестфонд отказывается от использования файлов NoTrade в существующем виде

ПОЧЕМУ ПРЕЖЕНИХ ФАЙЛОВ NOTRADE БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ?

Мы проводим десятки последовательных оптимизаций.

Моделируем реальную торговлю за последние 5 лет.

Составляем портфель из нескольких пар.

И всё это мы делаем без учёта каких-либо новостей и неторговых промежутков.

А в реальной торговле берём и в одностороннем порядке вводим дополнительное правило неторговли.

АУДИО: Существующий функционал NoTrade

Это то же самое, что натренировать хоккейную команду выигрывать соперника определёнными методами, способами и техниками. Отточить их до совершенства. А потом на поле кроме этих правил начать ещё в случайном порядке подпрыгивать на коньках и хлопать в ладоши над головой.

Так делать нельзя.

В целом файлы NoTrade не могут катастрофически повлиять на торговлю.

КАКАЯ ЗАМЕНА ФАЙЛАМ NoTrade У НАС ПОЯВИТСЯ?

Мы разрабатываем функционал расширенной статистики по портфелю.

В котором сможем увидеть, например, что какие-то конкретные пары имеют очень много убытков в определённый временной промежуток. Концентрацию убытков локализованную в определённый час, день недели, день месяца...

И следовательно мы сможем этот час исключить из торговли.

В тестере или на глаз это не определить.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К НЕТОРГОВЫМ ИНТЕРВАЛАМ

Мы будем располагать расширенной статистикой, собранной на основе моделирования реальной торговли. Где весь анализируемый период моделирования расщепляется на мелкие периоды. Мелкие сегменты. При этом одновременно по разным парам.

И таким образом мы будем видеть статистику по каждому сегменту.

Но во время тестирования в тестере это никак нельзя увидеть невооружённым глазом.

КАК БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН НОВЫЙ ПОДХОД К NoTrade?

Доработанная админка сайта позволит нам так расщепить статистику, чтобы получить подробные данные по каждой маленькой части анализируемого периода.

Этот функционал будет в порядке приоритетности реализован.

После этого мы существующий на тот момент портфель полностью прогоним через эту статистику.

И если мы увидим какие-то повторяющиеся аномалии на участке рынка, на которой мы моделировали реальную торговлю. Увидим, что какие-то маленькие сегменты - особенно плохие. То мы их исключим. И это улучшит нашу торговлю.

При этом мы можем обнаружить, что какие-то сегменты имеют повышенный результат.

Тогда мы можем увеличить размер риска на сделку не выходя за рамки общего риска на портфель - не более 50%. Не выходя за рамки определённого процента риска на одну сделку. Не выходя за рамки максимального количества сделок. Именно в эти часы.

Возможно, для этого придётся уменьшить максимальное количество сделок на конкретный выбранный период времени, например, не 3, а 1 или 2.

Обнаружив аномалии - убыточные или положительные - мы будем учитывать их в своей стратегии. Мы будем учитывать это правило и на этапе моделирования, и на этапе оптимизации. И на этапе торговли.

А файл NoTrade мы не можем использовать на этапе оптимизации и моделирования. Но почему-то вставляем его на этапе торговли с реальными данными. Что по своей сути ненаучно!

С уважением,

основатель Инвестфонда "Личный банк"

Станислав Чувашов

СИТУАЦИЯ РАНЕЕ:

ПОРТФЕЛЬ ИЗ ТРЁХ ВАЛЮТНЫХ ПАР ГОТОВ!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРЕД ИНВЕСТОРАМИ ОТ 22 марта 2019 г.

ОТКРЫТ НОВЫЙ ПАММ-СЧЁТ FINTRADER_UPGRADE. Уже можно инвестировать!