Уважаемые инвесторы! 
Регламентируемая допустимая просадка была достигнута на ПАММ-счетах Arkada Invest и Average volatility.

Контроллер рисков сработал корректно и вовремя закрыл все сделки. В настоящее время торговля на счетах остановлена.

Представляем вам отчёты о просадке, которые предоставили управляющие.

ARKADA INVEST

Отчёт

Просадка была достигнута 3 марта 2020 г. И составила 35%.

Перед открытием позиции я всегда оцениваю возможные просадки. В тот момент позиции открывались по тренду, который был нисходящий.

Одна из ошибок была в продаже евро, так как не были учтены цены исторических минимумов.

Но в целом макроэкономические данные по США были в положительной зоне, индекс доллара показывал растущую динамику.

Основная причина — не полное осознание причинно-следственного влияния коронавируса и предпринятых решений инвестиционного сообщества.

Ист. "КоммерсантЪ"

Основная валютная пара стратегии EURUSD, неожиданное снижение учетной ставки ФРС привело к стремительному росту евро.

В моём понимании рынок ожидал этого 18 марта, и определенные параметры данного заседания уже были учтены в цене.

Но это оказалось не так.

Позиция доллара оказалась рекордно слабой. В результате мы увидели движение восходящего канала боле чем на 7000 пунктов.

Стратегия была тестирована и без больших проблем выдерживала просадки в 15-20%. Путем отторговки и усреднений на разворотах цены я всегда выходил из просадок.

На данный момент ведется работа по улучшению торговой стратегии. Вектор улучшения будет направлен в сторону ограничения просадки по счету и изменения подхода к риск-параметрам

План выхода из просадки

• Торговля тем же инструментом, обьем до 10 плеча.
• Торговля будет продолжаться по тренду.
• Стоп-ордер на уровне 3% по каждой сделке, таким образом риск уже не будет свободным.
• Тейк-профит плавающий до 5% по сделке.
• Торговля преимущественно внутри дня.

При данных условиях возврат в положительную зону доходности займет до 2-х месяцев.

Average volatility

Отчёт

Просадка была достигнута 3 марта 2020 г. И составила 40%.

Достижение максимальной просадки произошло в результате всплеска волатильности до максимальных значений более чем за 10 лет.

Это было вызвано обвалом на глобальных финансовых площадках в связи с паникой по коронавирусу и кризисом на рынке энергоресурсов. И, как следствие, нехваткой ликвидности.

Так

• нефть марки brent упала гэпом с 45 до 31 долл/баррель;
• индекс волатильности Vix подскочил до уровня 50, превысив отметки кризиса 2008 г.;
• индекс SP500 достиг падения на 20%,
• и т.д.

Такая волатильность кризисного или форс-мажорного уровня изначально не была заложена в торговую систему, по двум причинам:

1. из-за малого размера депозита,
2. доходность бы тогда была на уровне процентов по банковскому депозиту (если не меньше). 

На такой случай собственно и нужен контроллер рисков, остановка по которому и произошла.

План выхода из просадки

Я начну работать по другой системе, используя стопы (или хеджирующие ордера).

Максимальная просадка будет уменьшена с 40 до 30%.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА

Спустя 2 недели после предоставления отчёта и плана по выходу из просадки управляющие будут запущены во второй раунд торговли. Чтобы они могли компенсировать просадку инвесторам.

За это время вы можете:

1. вывести средства со счёта, если не хотите, чтобы ваши деньги участвовали в дальнейшем восстановлении депозита,
2. ничего не делать, и торговля возобновиться 30 марта 2020 г. на обоих ПАММ-счетах.