Ограничение рисков в инвестиционном фонде Личный Банк

491

ОГЛАВЛЕНИЕ ПОСТА:


 

Рейтинг управляющих

Уважаемые инвесторы!

Сегодня я расскажу вам о том, как работает Инвестфонд "Личный банк" в плане управления рисками.

В фонде есть несколько управляющих. Вы можете выбрать одного или нескольких из них в рейтинге управляющих. Для дальнейшего инвестирования.


Как именно мы работаем с рисками?


Каждый управляющий сам для себя выбирает регламентированную просадку. 5-10-30-50%. И дальше он будет стремиться к тому, чтобы этот заданный параметр не был превышен.

Но, если установленная просадка будет достигнута, торговля должна быть остановлена. Все открытые позиции закрыты. А инвесторам предоставляется отчёт о сложившейся ситуации. Почему это произошло и как будут развиваться события дальше.


Предположим.

 

Первый вариант

У управляющего в статегии заложена максимальная просадка - 30%.

Допустим, ваш первоначальный депозит $10 тыс.

Что может произойти?

Как только вы инвестировали в любого управляющего, на рынке  сразу же может возникнуть неблагоприятный период.

И как только 30%-ная просадка достигнута, торговля прекращается. Делается отчёт перед инвесторами.

Но, конечно, вероятность самого плохого исхода развития событий, как и самого хорошего - довольно мала.


Первый вариантТак как управляющий торгует по тем стратегиям, которые имеют математическое преимущество, скорее всего, в начале ваши средства начнут расти. А только потом случится максимальная просадка. От вашей максимальной прибыли за время инвестирования.

В этом случае, вы уже получили некоторую прибыль. И просадка была компенсирована этой полученной прибылью.

Поэтому от первоначального вашего депозита, вы можете потерять процентов 5-10 или 15.

И также после получения отчёта от управляющего, будете решать, как вам дальше поступить.


Первый вариант

Или третья ситуация.

Вы уже получили 30% прибыли за время инвестирования. И случилась максимальная просадка - 30%.

В этом случае, вы получили 0.

И вы также после отчёта управляющего будете решать, что дальше делать со своими инвестициями.


Если же управляющий сделал больше прибыли, чем 30%, то эта 30%-ная просадка, относительно максимального пика доходности, который был достигнут за время инвестирования, не принесёт значительных убытков депозиту. При её достижении вы всё равно останетесь в прибыли от своего первоначального баланса.


То, когда именно случится максимально допустимая просадка, зависит только от ситуации на рынке.

Мы не знаем будущего. Что произойдёт в тот момент, когда вы решите инвестировать.

Но мы знаем, что статистика торговой системы управляющего работает на нас.

То есть математическое ожидание положительное.

И мы знаем, что точно, достигнув уровня максимальной просадки, которая заранее регламентирована, управляющий остановит торговлю.


МЫ ДАЁМ ВАМ 2 ГАРАНТИИ:

Гарантия

 

Первая гарантия касается того, что математическое ожидание всех управляющих в рейтинге - положительное.

 

 

Гарантия

 

Вторая гарантия - это гарантия остановки торговли при достижении максимально регламентированной просадки.

 

 

Если управляющий допускает увеличения максимально допустимой просадки, то мы как фонд проводим разбирательство. Исследование того, что произошло. Решаем, будем ли мы дальше работать с этим управляющим. И готовим отчёт перед инвесторами. 

Возможно, повлияли какие-то технические причины.

Мы также будем следить всеми возможными средствами, чтобы такая ситуация не происходила.

Принцип управления рисками очень важен. Инвестор всегда должен знать, сколько он потеряем при самом неблагополучном исходе.


Принцип ограничения максимальной просадки!

Как работать с данным подходом/Рекомендация от Инвестиционного фонда


РассчётыВ первом столбце таблицы Excel размещаются случайные числа от 0 до 1. Таким образом моделируется торговля какого-либо управляющего. 

Далее. Если ячейка случайного числа больше 0,6, мы получаем убыток в 10 единиц. А если меньше - прибыль 10 единиц. 

То есть в 60% случаев мы получаем прибыль. В 40% - убыток.

Это означает, что на длительной дистанции, через 100 сделок, мы будем в плюсе.

Если же мы хотим, чтобы управляющий не потерял более 30%. Чтобы управляющий мог останавливать торговлю, не ухудшая при этом свою стратегию, риск на сделку или лот должны быть таким, чтобы в перспективе просадка никогда не приблизилась к отметке в 30%.


Как реализовать это в своей стратегии?

Во-первых, управляющих должен на исторических данных в тестере стратегий или вручную протестировать свой робот.

Чтобы посмотреть - при заданном риске, лоте какие просадки бывали.

Сколько раз и когда была превышена максимальная просадка.

Первый вариант


То есть в нашем моделировании в гугл таблице, мы уменьшаем потенциальную прибыль и просадку с 10 до 6 единиц. Таким образом снижаем риски.

И снова моделируем.

Если просадка снова оказывается выше заявленной в регламенте, нужно ещё уменьшить риски.

Таким образом нужно проверить стратегию за 5, 10, 15 лет.

И следовательно установить корректный риск на сделку.


Конечно, бывают стратегии и трендовые. Когда убыток один, а прибыль его превышает.

Но и это также чётко моделируется в тестере стратегий.


Но не всегда можно протестировать стратегию за продолжительный период времени.

Или даже протестировав, остаётся тот фактор, что будущего мы не знаем.

Как я показывал на примере ранее, то, откуда начнётся просадка, мы не знаем. Это зависит от ситуации на рынке. И заранее мы её не можем спрогнозировать со 100%-ной вероятностью.

Второй способ

Выход из просадки тоже будет более долгим. Но, когда мы выходим из неё, лоты опять будут первоначальными.

Эти два подхода можно объединять. И применять вместе.


 
 

А что думаете вы?
Оставьте ваш комментарий ниже:

Начните вводить сообщение
×
Гость
Отправить
Максимальный вес прикрепленного файла не должен превышать 50 мб

24448 комментариев

Гость
01.05.2023 19:49
Здравствуйте.
Можно подробнее, в чём суть предложения?
Компания сама создаёт ПАММ или просто помогает с продвижением созданному пользователем?
Спасибо.
Станислав Чувашов Был в сети 29.02.2024 14:52
02.05.2023 17:01
Здравствуйте, точные условия еще обдумаем, все зависит от кол-ва желающих.Но в целом, памм счет вы открываете сами в своем ЛК ( главное, чтоб лк в Альпари был по нашей ссылке), т.е будете вы памм Управляющим, продвигать за вас мы точно не будем=).С нас - робот, помощь в создании портфеля под памм счет+ точно будет отдельный чат с каждый управляющим, где вы можете задавать вопросы, мы исходя из нашего опыта будем вас консультировать
Гость
02.05.2023 21:27
Ещё вопрос. Робота постоянно нужно настраивать, оптимизировать?
Или он работает "поставил и забыл"?
Станислав Чувашов Был в сети 29.02.2024 14:52
03.05.2023 09:43
Оптимизируем его мы и обновляем потом архив с параметрами и делаем рассылку, после чего, вы просто скачиваете архив и устанавливаете торговые параметры в терминал с советником.
Гость
02.05.2023 21:26
Всё понятно, спасибо.
Я, почему то, думал, что и раньше можно было открыть памм счёт по вашей партнёрке и взять робота на него. Ну и вопросы задавать, соответственно)))
Наверно что то не так понял.
Станислав Чувашов Был в сети 29.02.2024 14:52
03.05.2023 09:44
Можно, да, некоторые не знали, что в целом такое возможно + с нашей стороны мы также с каждым управляющим создадим отдельный чат, где напрямую каждый сможет задать вопрос и получить ответ.
Иван Побежимов Был в сети 21.04.2023 17:06
20.04.2023 11:33
Здравтствуйте, Станислав! ссылка на регистрацию блокируется, не могу зайти на сайт Альпари!
Станислав Чувашов Был в сети 29.02.2024 14:52
20.04.2023 15:56
Здравствуйте, уже разобрались на почте с вами, для таких целей лучше использовать ссылку - зеркало, она редиректит на работающий домен Альпари, ссылка на текущий день актуальная : https://www.alparifxrus.info/ru/registration/?partner_id=1214360 Также актуальную ссылку мы постоянно обновляем в инструкциях. 
Виктор Чулков Был в сети 30.07.2023 17:11
24.02.2023 19:57
Здравствуйте! У меня на этой неделе Советник не совершил ни одной сделки... Это только у меня или нет?
Станислав Чувашов Был в сети 29.02.2024 14:52
01.03.2023 19:08
Виктор, да, так и было, прошлая неделя была тихая на сделки.
Вячеслав Луценко Был в сети 14.02.2023 15:36
14.02.2023 12:14
Станислав. Подскажите с каким кредитным плечом лучше пополнять счет? У меня есть счет с 1:100 и 1:500...
Станислав Чувашов Был в сети 29.02.2024 14:52
14.02.2023 20:43
Плечо 1:500
Вячеслав Луценко Был в сети 14.02.2023 15:36
13.02.2023 17:22
Здравствуйте. Сегодня получил известие от альпари о смене домена. Поясните это правда или нет. Развелось шарлатанов...
Станислав Чувашов Был в сети 29.02.2024 14:52
13.02.2023 20:39
У них периодически домен меняется, так и есть. Лучше использовать ссылку зеркало для входа : https://www.alparifxrus.info/ru/registration/?partner_id=1214360
Танзира Абдуллина Был в сети 24.07.2023 09:11
13.02.2023 11:59
Здравствуйте Станислав. Не могу зайти в Альпари , что делать?
Станислав Чувашов Был в сети 29.02.2024 14:52
13.02.2023 13:40
Здравствуйтеу них с определенной очередностью меняется домен. Нужно использовать ссылку редирект, мы в инструкциях постоянно обновляем ссылкуВойти в лк можете по ссылке : https://www.alparifxrus.info/ru/registration/?partner_id=1214360
Гость
06.02.2023 14:35
У меня счёт в  Forex4youМожно ли установить сдесь ваш робот
Станислав Чувашов Был в сети 29.02.2024 14:52
09.02.2023 06:21
Нет, работаем только с АльпариНапишите на почту chuvashovstanislav@gmail.comнапишу ваши шаги для получения робота
Гость
31.01.2023 16:35
Робот отличный! Оптимизация прекрасная, видно большая работа проделана. Прибыль постоянно растет! Спасибо за робота.
Станислав Чувашов Был в сети 29.02.2024 14:52
01.02.2023 13:43
Спасибо! Рады стараться
Виктор Чулков Был в сети 30.07.2023 17:11
02.01.2023 22:02
С Новым годом всех! Мне робот нравится... работает хорошо. депозит у меня удвоился. 
Станислав Чувашов Был в сети 29.02.2024 14:52
03.01.2023 18:51
и вас с Новым Годом!Спасибо, рады стараться
Гость
06.12.2022 08:58
Добрый день! Есть люди, у которых уже открыт счёт в Альпари. Открыть второй счёт на одного человека, используя Вашу партнёрскую ссылку, невозможно: Альпари запрещает два счёта на одного и того же человека. Таким образом, Вы теряете потенциальных клиентов. Может быть, Вам отменить своё условие открытия счёта в Альпари по Вашей партнёрской ссылке?
Станислав Чувашов Был в сети 29.02.2024 14:52
08.12.2022 19:54
ЗдравствуйтеЗдесь вам проще в личном кабинете Альпари написать им в онлайн чат следующее: Прошу мой личный кабинет ( указываете номер личного кабинета Альпари)  привязать к Чувашову Станиславу, ID 1214360
После чего. ожидайте подтверждения перевода в нашу группу партнера - это недолго.У нас главное условие получение бесплатного робота - открытие кабинета по нашей ссылке, поэтому и убрать данное условие не можем=)
В целом, нерешаемых вопросов нет, даже в вашем случае есть выход - выше я его описал.