Ограничение рисков в инвестиционном фонде Личный Банк

468

ОГЛАВЛЕНИЕ ПОСТА:


 

Рейтинг управляющих

Уважаемые инвесторы!

Сегодня я расскажу вам о том, как работает Инвестфонд "Личный банк" в плане управления рисками.

В фонде есть несколько управляющих. Вы можете выбрать одного или нескольких из них в рейтинге управляющих. Для дальнейшего инвестирования.


Как именно мы работаем с рисками?


Каждый управляющий сам для себя выбирает регламентированную просадку. 5-10-30-50%. И дальше он будет стремиться к тому, чтобы этот заданный параметр не был превышен.

Но, если установленная просадка будет достигнута, торговля должна быть остановлена. Все открытые позиции закрыты. А инвесторам предоставляется отчёт о сложившейся ситуации. Почему это произошло и как будут развиваться события дальше.


Предположим.

 

Первый вариант

У управляющего в статегии заложена максимальная просадка - 30%.

Допустим, ваш первоначальный депозит $10 тыс.

Что может произойти?

Как только вы инвестировали в любого управляющего, на рынке  сразу же может возникнуть неблагоприятный период.

И как только 30%-ная просадка достигнута, торговля прекращается. Делается отчёт перед инвесторами.

Но, конечно, вероятность самого плохого исхода развития событий, как и самого хорошего - довольно мала.


Первый вариантТак как управляющий торгует по тем стратегиям, которые имеют математическое преимущество, скорее всего, в начале ваши средства начнут расти. А только потом случится максимальная просадка. От вашей максимальной прибыли за время инвестирования.

В этом случае, вы уже получили некоторую прибыль. И просадка была компенсирована этой полученной прибылью.

Поэтому от первоначального вашего депозита, вы можете потерять процентов 5-10 или 15.

И также после получения отчёта от управляющего, будете решать, как вам дальше поступить.


Первый вариант

Или третья ситуация.

Вы уже получили 30% прибыли за время инвестирования. И случилась максимальная просадка - 30%.

В этом случае, вы получили 0.

И вы также после отчёта управляющего будете решать, что дальше делать со своими инвестициями.


Если же управляющий сделал больше прибыли, чем 30%, то эта 30%-ная просадка, относительно максимального пика доходности, который был достигнут за время инвестирования, не принесёт значительных убытков депозиту. При её достижении вы всё равно останетесь в прибыли от своего первоначального баланса.


То, когда именно случится максимально допустимая просадка, зависит только от ситуации на рынке.

Мы не знаем будущего. Что произойдёт в тот момент, когда вы решите инвестировать.

Но мы знаем, что статистика торговой системы управляющего работает на нас.

То есть математическое ожидание положительное.

И мы знаем, что точно, достигнув уровня максимальной просадки, которая заранее регламентирована, управляющий остановит торговлю.


МЫ ДАЁМ ВАМ 2 ГАРАНТИИ:

Гарантия

 

Первая гарантия касается того, что математическое ожидание всех управляющих в рейтинге - положительное.

 

 

Гарантия

 

Вторая гарантия - это гарантия остановки торговли при достижении максимально регламентированной просадки.

 

 

Если управляющий допускает увеличения максимально допустимой просадки, то мы как фонд проводим разбирательство. Исследование того, что произошло. Решаем, будем ли мы дальше работать с этим управляющим. И готовим отчёт перед инвесторами. 

Возможно, повлияли какие-то технические причины.

Мы также будем следить всеми возможными средствами, чтобы такая ситуация не происходила.

Принцип управления рисками очень важен. Инвестор всегда должен знать, сколько он потеряем при самом неблагополучном исходе.


Принцип ограничения максимальной просадки!

Как работать с данным подходом/Рекомендация от Инвестиционного фонда


РассчётыВ первом столбце таблицы Excel размещаются случайные числа от 0 до 1. Таким образом моделируется торговля какого-либо управляющего. 

Далее. Если ячейка случайного числа больше 0,6, мы получаем убыток в 10 единиц. А если меньше - прибыль 10 единиц. 

То есть в 60% случаев мы получаем прибыль. В 40% - убыток.

Это означает, что на длительной дистанции, через 100 сделок, мы будем в плюсе.

Если же мы хотим, чтобы управляющий не потерял более 30%. Чтобы управляющий мог останавливать торговлю, не ухудшая при этом свою стратегию, риск на сделку или лот должны быть таким, чтобы в перспективе просадка никогда не приблизилась к отметке в 30%.


Как реализовать это в своей стратегии?

Во-первых, управляющих должен на исторических данных в тестере стратегий или вручную протестировать свой робот.

Чтобы посмотреть - при заданном риске, лоте какие просадки бывали.

Сколько раз и когда была превышена максимальная просадка.

Первый вариант


То есть в нашем моделировании в гугл таблице, мы уменьшаем потенциальную прибыль и просадку с 10 до 6 единиц. Таким образом снижаем риски.

И снова моделируем.

Если просадка снова оказывается выше заявленной в регламенте, нужно ещё уменьшить риски.

Таким образом нужно проверить стратегию за 5, 10, 15 лет.

И следовательно установить корректный риск на сделку.


Конечно, бывают стратегии и трендовые. Когда убыток один, а прибыль его превышает.

Но и это также чётко моделируется в тестере стратегий.


Но не всегда можно протестировать стратегию за продолжительный период времени.

Или даже протестировав, остаётся тот фактор, что будущего мы не знаем.

Как я показывал на примере ранее, то, откуда начнётся просадка, мы не знаем. Это зависит от ситуации на рынке. И заранее мы её не можем спрогнозировать со 100%-ной вероятностью.

Второй способ

Выход из просадки тоже будет более долгим. Но, когда мы выходим из неё, лоты опять будут первоначальными.

Эти два подхода можно объединять. И применять вместе.


 
 

А что думаете вы?
Оставьте ваш комментарий ниже:

Начните вводить сообщение
×
Гость
Отправить
Максимальный вес прикрепленного файла не должен превышать 50 мб

24195 комментариев

Гость
20.09.2019 13:06
Что нового на счёт робота?
Екатерина Кондакова Был в сети 20.09.2019 18:35
20.09.2019 13:20
Добрый день, как такового нового ничего нет, робот работает.
Иван Бутко Был в сети 21.09.2019 01:41
19.09.2019 00:38
Мысли вслух. Любопытно. Как инвестор, я ищу консервативные счета для больших вложений. Для каждого понятие "большая сумма" относительное. Смотрю на здешний рейтинг и вижу, что психология инвестирования ничем не отличается от основного рейтинга Альпари и сервисов копирования. Большинство инвесторов имеют капитал ниже среднего (от 100 до 1000 долларов). И они ищут способы как бы его разогнать и выбирают счета с большими процентами дохода с пропорциональной (немаленькой) просадкой на счету. На последнее стараются закрывать глаза, ведь действительно: чем выше риск, тем выше прибыль. А так как количество инвесторов с таким капиталом превышает в разы остальную часть средних и крупных инвесторов, то первые берут своим количеством, и получается, что счета с большими процентами пополняются небольшими инвестициями по скорости чуть ли не в геометрической прогрессии, на начальном этапе. Консервативных управляющих это может подтолкнуть к увеличению рисков. Совет и одновременно просьба консервативным управляющим: придерживайтесь, пожалйста, своих текущих рисков, а если хотите больше – создавайте здесь для этого отдельные счета, не меняя торговлю на основных.Всем спасибо, проект отлично развивается.
Станислав Чувашов online
19.09.2019 13:22
Иван, вы правы. Психология так работает всегда у инвесторов и да,в основном пул инвестиций за счет частых и небольших по величине сумм, таких примеров много.Крупный инвестор,как охотник,который долго выжидает и присматривается к счету,главное,как вы написали, консервативным управляющим придерживаться своей торговле и не нарушать правила ТСВ скором времени появится возможность сортировать памм счета по прибыли,просадке и тд,рейтинг будет постоянно насыщаться обновлениями,чтобы сделать процесс инвестирования максимально комфортным и информативным для любого инвестора.
Иван Бутко Был в сети 21.09.2019 01:41
19.09.2019 16:39
Спасибо, Станислав! Гибкость – очень полезная штука. 
Альберт Нурдавлетов Был в сети 28.08.2019 10:35
28.08.2019 10:32
Здравствуйте ! Подскажите пож-ста с нашими текущими счетами что будет ? Их опять нужно будет куда то перекидывать ?
Екатерина Кондакова Был в сети 20.09.2019 18:35
28.08.2019 10:41
Добрый день, Альберт, нет, наши счета останутся на месте.
Гость
27.08.2019 16:52
Здравствуйте я так понял чтобы инвестировать в myfxbank ru — личный банк, инвестиционный фонд! не нужно искать управленца .просто завести средства через личный кабинет и Открыть личный кабинет в Альпари
Екатерина Кондакова Был в сети 20.09.2019 18:35
27.08.2019 17:32
Добрый день, чтобы работать с нами нужно:1)открыть кабинет в Альпари по нашей реферальной ссылке https://alpari.com/ru/registration/?partner_id=12143602)пополнить лицевой счет у брокера и можно инвестироватьВсе подробные инструкции находятся в базе знаний https://myfxbank.ru/faq/categoryНа текущий момент инвестиции принимаются только в ПАММ счет под управлением нашего советника, после запуска рейтинга ПАММ счетов каждому пользователю будет доступно инвестирование в любой счет из рейтинга.
Гость
26.08.2019 23:20
Хорошая идея, я как управляющий готов в ней участвовать. Какие мои дальнейшие действия?
Екатерина Кондакова Был в сети 20.09.2019 18:35
27.08.2019 09:15
Добрый день, напишите запрос в техподдержку https://myfxbank.ru/helpdesc/userSupport с указанием ваших контактов.
Гость
13.08.2019 11:45
А инвесторы есть? интересуются инвестированием в управляющих, имеет смысл торговать,сотрудничать с вами как управляющему? 
Екатерина Кондакова Был в сети 20.09.2019 18:35
13.08.2019 12:20
Добрый день, есть, интересуются, ждут. Вы можете оставить свои контакты - мы вышлем вам подробную информацию и вы сможете понять для себе интересно вам это или нет.
Гость
14.08.2019 17:31
Почта или скайп подойдут? Вопрос: у какого брокера у меня должен быть открыт памм счет, если допустим он у меня есть или это не принципиально?
Екатерина Кондакова Был в сети 20.09.2019 18:35
15.08.2019 09:10
Оба варианта подходят, на текущий момент мы работаем с Альпари.
Гость
09.08.2019 21:09
Доброй ночи ^_^ Положительную динамику показывают 24 счёта, как посмотреть ?
Екатерина Кондакова Был в сети 20.09.2019 18:35
12.08.2019 08:53
Добрый день, сервис ПАММ управляющих пока не запущен. Как только у нас будет все готово мы опубликуем официальное объявление в нашем блоге. Следите за рассылками.
Гость
13.08.2019 09:07
ОК
Гость
29.07.2019 06:50
Я памм управляющий, как я могу связаться с вами что бы продемонстрировать свой памм счет.
Владимир Кошелев Был в сети 10.09.2019 07:41
29.07.2019 10:15
Здравствуйте,напишите нам в личное сообщение,предоставив ссылку на памм счет
Александр Ерёмин Был в сети 20.09.2019 19:20
19.07.2019 14:44

Всем привет!! хотелось узнать робот продолжает работу?

Екатерина Кондакова Был в сети 20.09.2019 18:35
19.07.2019 14:47

Добрый день, Александр, продолжает.

Александр Ерёмин Был в сети 20.09.2019 19:20
19.07.2019 16:59

Понятно Екатерина значит будет ждать приыльной сделки)))

Екатерина Кондакова Был в сети 20.09.2019 18:35
19.07.2019 17:03

Будем)

Гость
02.07.2019 14:53

Добрый день! По партнерской программе, за июнь, когда начислят? 

Екатерина Кондакова Был в сети 20.09.2019 18:35
02.07.2019 15:06

Добрый день, каждый месяц начисления и выплаты происходят в соответствии с регламентом https://myfxbank.ru/faq/article/view/id/101

Гость
02.07.2019 15:08

Спасибо