Дорожная карта работы Инвестиционного Фонда “Личный Банк”

4605

Дорожная карта Инвестфонда "Личный банк"Уважаемые клиенты!

Представляем вам дорожную карту Инвестиционного фонда "Личный банк", с которой необходимо ознакомиться прежде, чем стать нашим инвестором. Это позволит вам лучше понимать принципы работы фонда и нашего взаимодействия в ходе сотрудничества.

Итак..

 

 

При инвестировании в ПАММ счёт на сайте брокера Альпари инвестор понимает и принимает не только возможную будущую прибыль, но и возможный будущий риск.

Возможная будущая прибыль - это определенный процент прибыли, который инвестор надеется получить за определенное время от торговли робота. Например: 300% прибыли за год. Возможность получения прибыли в будущем определяется инвестором по доходу от торговли робота в прошлом.

Возможный будущий риск - это определенный процент временного убытка (временной просадки), который инвестор может получить за определенное время. Например: 50% временная потеря депозита в течении месяца, после чего инвестор рассчитывает, что робот войдёт в фазу роста, компенсирует временные убытки и пойдет в направлении ожидаемой вероятной прибыли. 

Возможность получения временного убытка (просадки)  в будущем определяется инвестором по максимальной временной просадке торгового робота в прошлом.


Средняя ориентировочная доходность торгового робота - 300% прибыли в год. Максимальная расчетная временная просадка равна 30%.

Важно понимать, что 300% прибыли в год - это среднее значение. В будущем, инвестор может получить как значительно больший, так и значительно меньший процент прибыли. Временная максимальная просадка в 30% является расчетной, и была получена на исторических котировках 1 раз за последние 15 лет.

В будущем робот может получить значение временной просадки как равное 50%, так и больше, чем 50% - что определяется возможным рыночным (системным) риском

Мы предполагаем, что торговая система с высокой вероятностью сможет выйти из просадки и в 50%, и более процентов в будущем.

Мы ежедневно делаем все возможное на текущий момент, чтобы постоянно снижать рыночный и нерыночный риски через диверсификацию и улучшение стабильности и прибыльности нашей торговой системы.


Биржевая теория рисков для инвесторов нашего инвестиционного фонда “Личный Банк”

Рыночный риск - это риск внезапного и непредсказуемого поведения рынка, которое отрицательно сказывается на прибыли торговой системы.

Он связан с изменением конъюнктуры рынка, мировыми внезапными событиями, например - стихийное бедствие, война, революция, смена режима, негативные решения одной страны по отношению к другой стране или странам и т.д. Это риск самой мировой экономической и политической системы.

Рыночный риск - невозможно исключить полностью. Инвестиции - это всегда 100% принятие рыночного (системного) риска. Принятие рисков нестабильности мира.

Эффект диверсификации рисков

Нерыночный риск - это риск, который можно диверсифицировать, а также уменьшить за счет улучшений торговой стратегии. Этот риск связан с особенностями конкретной торгуемой валютной пары, а не с состоянием рынка в целом.

Например, правительство Австралии резко принимает неожиданные действия по изменению своей экономики, что приводит к резкому и не прогнозируемому извне падению стоимости австралийского доллара. Данный риск можно и нужно диверсифицировать и свести практически к нулю, постоянно улучшая торговую стратегию и ее прибыльность.


Что мы сделали и будем делать, чтобы снизить воздействие не рыночного и рыночного (системного) рисков до возможного минимума

Мероприятия по снижению нерыночного риска.

  1. Диверсификация портфеля. Портфель торгового робота состоит из нескольких валютных пар и их количество со временем будет увеличиваться до 12-15 пар.
  2. Совершенствование текущей торговой системы. Каждого из ее элементов. С целью увеличения прибыльности и стабильности ее работы.
  3. Постоянные исследования по разработке принципиально новых торговых систем. Внутри торгового робота появляются новые торговые стратегии, которые работают на других участках графика, чем все остальные стратегии. Что позволяет получать эффект - системной диверсификации инвестиций. Это направление работы уменьшает как рыночный, так и нерыночный риск.

Мероприятия по снижению рыночного (системного) риска.

  1. Риск на сделку определен исходя из максимальной просадки за 15 лет.

​Благодаря новому подходу, для каждой пары определяются наилучшие параметры. А после они тестируются на последующем временном периоде, таким образом моделируется реальная торговля. Получившиеся в ходе оптимизации результаты дополнительно фильтруются. И отбираются только наиболее прибыльные за последние 5 лет. 
Подобраны такие риски на 1 сделку, что была получена на истории максимальная просадка по всему портфелю, равная 30%. 
Робот может единовременно открыть только 1 сделку. И риск на одну сделку составляет 16%.

  1. Обязательное наличие ордеров стоп - лосс. В торговой системе используется обязательный ордер стоп - лосс, который ограничивает потенциальный убыток от форс - мажорных рыночных факторов. Размер стоп - лосса равен 16%. Это означает, что если в мире что-то пойдет не так и будет реализован рыночный (системный) риск, то не будут потеряны все средства, а только 16% от них. И работа робота будет продолжена в условиях уже пройденного рыночного риска.
  2. Функция автоматической корректировки лотности.

​В робот была добавлена функция, согласно которой, при приближении к просадке в 50%, лотность открываемых им сделок будет пропорционально уменьшаться.
При достижении 50%-ной просадки - работа торговой системы будет автоматически остановлена.

  1. Постоянные исследования по разработке принципиально новых торговых систем. Внутри торгового робота появляются новые торговые стратегии, которые работают на других участках графика, чем все остальные стратегии. Что позволяет получать эффект - системной диверсификации инвестиций. Это направление работы уменьшает как рыночный, так и нерыночный риск.

Что будет происходить, если не рыночный и / или рыночный (системный) риск приведет к более глубоким временным просадкам, чем просадка в 50%.


При достижении на счёте 50%-ной просадки, советник автоматически остановит торговлю. Мы максимально быстро оповестим инвесторов и партнёров о произошедшем. И параллельно:

  1. Проанализируем этот прецедент и определим причины такой ситуации и доведем результаты этих исследований до инвесторов (на нашем блоге и в публичных чатах для инвесторов).
  2. Проведем исследование, какие дополнительные правила можно включить в торговую систему, чтобы защититься от аналогичных ситуаций в будущем и в то же время не потерять все остальные преимущества торгового алгоритма. И также доведем результаты этих исследований до инвесторов.
  3. Изменим торговый алгоритм в соответствии с проведенными исследованиями, протестируем его за на реальных исторических котировках и доведем результаты этого тестирования до инвесторов.
  4. Работа будет продолжена по улучшенному алгоритму.
  5. Продолжим ежедневную работу по снижению влияния нерыночного и рыночного (системного) рисков.

“То, что нас не убивает - делает сильнее.” (с) Ницше.

С уважением,
создатель и руководитель

Инвестиционного Фонда “Личный Банк”,

Станислав Чувашов.

ВОПРОС К ВАМ: Всё ли понятно для Вас в данном документе? Встретимся в комментариях...

А что думаете вы?
Оставьте ваш комментарий ниже:

Начните вводить сообщение
×
Гость
Отправить
Максимальный вес прикрепленного файла не должен превышать 50 мб

24247 комментариев

Дмитрий Гресс Был в сети 19.11.2019 22:20
19.11.2019 11:00
Фонд отдаёт 80% ПАММ-управляющему" - хорошее подспорье для управляющего. Так же появятся доп средства на усовершенствование и оптимизацию советника.
Пушкарев Василий Был в сети 14.11.2019 23:56
14.11.2019 23:56
О-о. Приятная новость. Это стимул отойти от усреднителей и попробовать себя в более безопасных стратегиях.
Екатерина Кондакова Был в сети 15.11.2019 18:00
15.11.2019 08:31
Добрый день, Василий, спасибо, за комментарий.
Иван Бутко Был в сети 19.11.2019 21:07
14.11.2019 12:36
Предложения крайне сладкие, побудят трейдеров к развитию и максимизации безопасности торговли
Екатерина Кондакова Был в сети 15.11.2019 18:00
14.11.2019 12:52
Добрый день, Иван, будем надеяться)
Колесов Василий Был в сети 19.11.2019 23:19
09.11.2019 21:09
Вопрос по Контроллеру рисков. Он работает только по просадке по средствам?  Или по балансу тоже? Если будет серия стоп лоссов превышающая декларируемые параметры максимальной просадки, он сработает? Остановит торговлю управляющего?
Екатерина Кондакова Был в сети 15.11.2019 18:00
11.11.2019 09:17
Добрый день, Василий, КР работает и по балансу, и по эквити. Торговля будет остановлена автоматически при достижении любого установленного ограничения.
Колесов Василий Был в сети 19.11.2019 23:19
11.11.2019 13:20
По балансу относительная просадка учитывается? От последнего максимума7
Екатерина Кондакова Был в сети 15.11.2019 18:00
11.11.2019 13:47
Да, от последнего максимума, например, открыты сделки - по ним максимальная просадка была 4%, но потом цена откатилась и текущая просадка в момент времени 3,5%, соответственно, контроллер учитывает как максимально достигнутую, так и ведет учет по текущей просадке. Вернемся снова к примеру выше (управляющий декларировал просадку в 5% в сутки), 4% уже было достигнуто, если цена снова пойдет не туда и перебьет хай по просадке, например, в 5.2%, КР закроет все сделки.
Колесов Василий Был в сети 19.11.2019 23:19
11.11.2019 14:51
Есть предложение по КР. Например управляющий декларирует макс. дневную просадку, макс. недельную и общую максимальную ( как сейчас) Работать будет так : достигнута максимальная дневная просадка - торговля автоматически останавливается до конца дня ( утром снова открывается), достигнута недельная - закрывается до конца недели, ну и если достигнута общая - до выяснения причин. Как думаете, возможно такое сделать? Для исключения эмоциональной торговли после просадки.
Екатерина Кондакова Был в сети 15.11.2019 18:00
11.11.2019 15:18
Собственно так и будет работать КР
Колесов Василий Был в сети 19.11.2019 23:19
11.11.2019 18:03
Класс!!! 
Андреев Был в сети 19.11.2019 10:06
04.11.2019 15:33
Когда КР запускается? и когда все счета в рейтинге появятся?
Екатерина Кондакова Был в сети 15.11.2019 18:00
05.11.2019 07:32
Добрый день, до конца недели надеемся презентовать.
Гость
29.10.2019 17:12
Робот не работает с весны. Вы говорите что нет сигнала. Так же в еженедельном отчёте нет и слова про его улучшения. Если вы бросили эту тему, сообщите пожалуйста инвесторам.
Екатерина Кондакова Был в сети 15.11.2019 18:00
30.10.2019 08:53
Добрый день, робот MyFxBank.ru_v.6.4.101_prot работает на счете 440861 FINTRADER_UPGRADE, последний ордер закрылся 28.10.2019. Инвестором какого счета вы являетесь? Где отслеживаете статистику?
Иван Бутко Был в сети 19.11.2019 21:07
27.10.2019 03:27
Не знаю, есть ли плюс в том, чтобы использовать больше одной валютной пары. Я имею ввиду, можно ли это назвать неоспоримым плюсом перед торговлей с одной валютной парой. Математичнски мне кажется все равно получается 50 на 50. То есть, при добавлении новой валютной пары у усреднителей и мартингейльщиков повышается шанс попасть в затяжной смертельный тренд на ней. Кроме того, повышается шанс избежать попадания в такой тренд на предыдущей торгуемой паре.
В общем, мне кажется это математическим заблуждением - выгода от количества торгуемых пар и брать это за критерий оценки только ограничивает права торгующих одной парой, поскольку они лишены будут дополнительных баллов при расчёте рейтинга.
На форексе диверсификация крайне условна и к ней нужно относиться более продуманно, например, ждать, когда в календаре  новостей по двум валютам будут отсутствовать сильные новости, а болинджер и АДХ будут сужаться и снижаться, тогда можно выбрать эту валютную пару флэтовикам. Что-то типа того. Но, на этой же паре усреднитель может не успеть закрыть серию сделок до того, как фундамент толкнет пару в гибельную для усреднителя сторону. А последних в рейтинге ощутимое количество.
В общем, имхо, повышать балл тому, у кого больше торгуемой валюты - неэффективно и даже деструктивно. 
Лучше больше обращать внимание на фактор восстановления, наличие стопов, соотношение стопов и тейков, профит-фактор и отдавать баллы тем, у кого эти показатели лучше (например, первое место отдавать тому, у кого выше фактор восстаноаления, низкий стоп на сделку, высокий тейк, высокий профит-фактор, низкая нагрузка на депозит и тд).Кому нужен разгон и агрессия, просто отсортируют паммы по прибыльности.
Андреев Был в сети 19.11.2019 10:06
02.11.2019 10:31
 Полностью поддерживаю!
Гость
02.11.2019 10:27
Абсолютно согласен! Полностью поддерживаю!
Владимир Кошелев Был в сети 19.11.2019 17:38
28.10.2019 10:02
Иван,приветствую.Спасибо за обратную связь, После вывода фактора восстановления,возможно и поменяем алгоритм присвоения звезд,об это конечно,будем информировать в постах при рассылках.
Сергей Был в сети 14.11.2019 17:58
25.10.2019 03:05
Зашел в Альпари по вашей ссылке, в свой кабинет.
Екатерина Кондакова Был в сети 15.11.2019 18:00
25.10.2019 08:50
Добрый день, Сергей, вы не сможете работать с кабинетом, который открыт не по нашей ссылке. Для присоединения к группе Станислава Чувашова воспользуйтесь инструкцией по ссылке https://myfxbank.ru/faq/article/view/id/85
Сергей Был в сети 14.11.2019 17:58
25.10.2019 02:46
Кстати, у меня уже есть там личный кабинет, нужен новый?
Сергей Был в сети 14.11.2019 17:58
25.10.2019 02:44
Добрый день, пункт 2 откройте личный кабинет Альпари по нашей ссылке, где взять ссылку?