Уважаемые клиенты!

Представляем вам дорожную карту Инвестиционного фонда "Личный банк", с которой необходимо ознакомиться прежде, чем стать нашим инвестором. Это позволит вам лучше понимать принципы работы фонда и нашего взаимодействия в ходе сотрудничества.

Итак..

При инвестировании в ПАММ счёт на сайте брокера Альпари инвестор понимает и принимает не только возможную будущую прибыль, но и возможный будущий риск.

Возможная будущая прибыль - это определенный процент прибыли, который инвестор надеется получить за определенное время от торговли робота. Например: 300% прибыли за год. Возможность получения прибыли в будущем определяется инвестором по доходу от торговли робота в прошлом.

Возможный будущий риск - это определенный процент временного убытка (временной просадки), который инвестор может получить за определенное время. Например: 50% временная потеря депозита в течении месяца, после чего инвестор рассчитывает, что робот войдёт в фазу роста, компенсирует временные убытки и пойдет в направлении ожидаемой вероятной прибыли. 

Возможность получения временного убытка (просадки)  в будущем определяется инвестором по максимальной временной просадке торгового робота в прошлом.

Средняя ориентировочная доходность торгового робота - 300% прибыли в год. Максимальная расчетная временная просадка равна 30%.

Важно понимать, что 300% прибыли в год - это среднее значение. В будущем, инвестор может получить как значительно больший, так и значительно меньший процент прибыли. Временная максимальная просадка в 30% является расчетной, и была получена на исторических котировках 1 раз за последние 15 лет.

В будущем робот может получить значение временной просадки как равное 50%, так и больше, чем 50% - что определяется возможным рыночным (системным) риском. 

Мы предполагаем, что торговая система с высокой вероятностью сможет выйти из просадки и в 50%, и более процентов в будущем.

Мы ежедневно делаем все возможное на текущий момент, чтобы постоянно снижать рыночный и нерыночный риски через диверсификацию и улучшение стабильности и прибыльности нашей торговой системы.

Биржевая теория рисков для инвесторов нашего инвестиционного фонда “Личный Банк”

Рыночный риск - это риск внезапного и непредсказуемого поведения рынка, которое отрицательно сказывается на прибыли торговой системы.

Он связан с изменением конъюнктуры рынка, мировыми внезапными событиями, например - стихийное бедствие, война, революция, смена режима, негативные решения одной страны по отношению к другой стране или странам и т.д. Это риск самой мировой экономической и политической системы.

Рыночный риск - невозможно исключить полностью. Инвестиции - это всегда 100% принятие рыночного (системного) риска. Принятие рисков нестабильности мира.

Нерыночный риск - это риск, который можно диверсифицировать, а также уменьшить за счет улучшений торговой стратегии. Этот риск связан с особенностями конкретной торгуемой валютной пары, а не с состоянием рынка в целом.

Например, правительство Австралии резко принимает неожиданные действия по изменению своей экономики, что приводит к резкому и не прогнозируемому извне падению стоимости австралийского доллара. Данный риск можно и нужно диверсифицировать и свести практически к нулю, постоянно улучшая торговую стратегию и ее прибыльность.

Что мы сделали и будем делать, чтобы снизить воздействие не рыночного и рыночного (системного) рисков до возможного минимума

Мероприятия по снижению нерыночного риска.

1. Диверсификация портфеля. Портфель торгового робота состоит из нескольких валютных пар и их количество со временем будет увеличиваться до 12-15 пар.
2. Совершенствование текущей торговой системы. Каждого из ее элементов. С целью увеличения прибыльности и стабильности ее работы.
3. Постоянные исследования по разработке принципиально новых торговых систем. Внутри торгового робота появляются новые торговые стратегии, которые работают на других участках графика, чем все остальные стратегии. Что позволяет получать эффект - системной диверсификации инвестиций. Это направление работы уменьшает как рыночный, так и нерыночный риск.

Мероприятия по снижению рыночного (системного) риска.

1. Риск на сделку определен исходя из максимальной просадки за 15 лет.

​Благодаря новому подходу, для каждой пары определяются наилучшие параметры. А после они тестируются на последующем временном периоде, таким образом моделируется реальная торговля. Получившиеся в ходе оптимизации результаты дополнительно фильтруются. И отбираются только наиболее прибыльные за последние 5 лет. 
Подобраны такие риски на 1 сделку, что была получена на истории максимальная просадка по всему портфелю, равная 30%. 
Робот может единовременно открыть только 1 сделку. И риск на одну сделку составляет 16%.

2. Обязательное наличие ордеров стоп - лосс. В торговой системе используется обязательный ордер стоп - лосс, который ограничивает потенциальный убыток от форс - мажорных рыночных факторов. Размер стоп - лосса равен 16%. Это означает, что если в мире что-то пойдет не так и будет реализован рыночный (системный) риск, то не будут потеряны все средства, а только 16% от них. И работа робота будет продолжена в условиях уже пройденного рыночного риска.
3. Функция автоматической корректировки лотности.

​В робот была добавлена функция, согласно которой, при приближении к просадке в 50%, лотность открываемых им сделок будет пропорционально уменьшаться.
При достижении 50%-ной просадки - работа торговой системы будет автоматически остановлена.

4. Постоянные исследования по разработке принципиально новых торговых систем. Внутри торгового робота появляются новые торговые стратегии, которые работают на других участках графика, чем все остальные стратегии. Что позволяет получать эффект - системной диверсификации инвестиций. Это направление работы уменьшает как рыночный, так и нерыночный риск.

Что будет происходить, если не рыночный и / или рыночный (системный) риск приведет к более глубоким временным просадкам, чем просадка в 50%.

При достижении на счёте 50%-ной просадки, советник автоматически остановит торговлю. Мы максимально быстро оповестим инвесторов и партнёров о произошедшем. И параллельно:

1. Проанализируем этот прецедент и определим причины такой ситуации и доведем результаты этих исследований до инвесторов (на нашем блоге и в публичных чатах для инвесторов).
2. Проведем исследование, какие дополнительные правила можно включить в торговую систему, чтобы защититься от аналогичных ситуаций в будущем и в то же время не потерять все остальные преимущества торгового алгоритма. И также доведем результаты этих исследований до инвесторов.
3. Изменим торговый алгоритм в соответствии с проведенными исследованиями, протестируем его за на реальных исторических котировках и доведем результаты этого тестирования до инвесторов.
4. Работа будет продолжена по улучшенному алгоритму.
5. Продолжим ежедневную работу по снижению влияния нерыночного и рыночного (системного) рисков.​

“То, что нас не убивает - делает сильнее.” (с) Ницше.

С уважением,
создатель и руководитель

Инвестиционного Фонда “Личный Банк”,

Станислав Чувашов.

ВОПРОС К ВАМ: Всё ли понятно для Вас в данном документе? Встретимся в комментариях...