Что такое торговая система? Какими они бывают?

Торговая система - это свод правил и условий совершения трейдером тех или иных торговых операций на финансовом рынке.

Любая торговая система представляет собой:

  • правила открытия позиции,
  • правила закрытия позиции,
  • и правила управления капиталом.

Это три основные глобальные части торгового робота.


Создание правил торговой системы также можно разделить на следующие этапы:

  • высказывание предположений,
  • формализация предположений,
  • формирование механических правил,
  • тестирование правил,
  • оценка тестирования правил,
  • совершенствование правил.

Каждый из этих этапов применим к каждой из части торговой системы: к открытию позиции, закрытию, а также управлению капиталом.


После этого сама программа проходит следующие этапы:

  • создание правил торговой системы,
  • тестирование - первичное, полное, вторичное,
  • оценка результатов - прибыльность, просадка, фактор восстановления,
  • совершенствование торговой системы,
  • торговля по ней - на демо-счёте, реальном микро-счёте, основном реальном счете,
  • оценка результатов реальной торговли - сравнение показателей теста и реала.

Есть 2 основных типа торговых систем:

  • Которые торгуют по тренду. И вытягивают весь тренд.

Они, как правило, на пробой. Или около этого. Они купили, тренда нет. Получили стоп лосс. Продали. Тренда нет. Получили стопп лосс. И получается, кривая депозита всё время идёт вниз с маленькими убытками. Очень много маленьких убытков. Потом поймали тренд - всё возместили. И вот эта часть, когда ты постоянно в просадке, может быть очень глубокая и очень долгая. Ты постоянно в просадке. И кошмар, если ты прибыльную сделку пропустишь одну, по техническим причинам. Ты полгода был в просадке и потом не поймал тренд. Дальше тебе снова терпеть просадку. Теоретические все эти стратегии работают. На ПИФах они часто используются, акционных. Но обычные люди не способны психологически терпеть такое издевательство над психикой. Это очень сложно.

  • Поэтому есть другая стратегия. Брать много маленьких прибылей и небольшое количество убытков.

Если погрузиться в теорию трейдинга, то там есть такое понятие, как математическое ожидание. Средняя прибыль, умноженная на вероятность прибыльной сделки, минус средний убыток, умножить на вероятность убыточной сделки. Плюс трансакционные издержки: спреды, свопы, комиссии за ввод и вывод. Чем больше математическое ожидание, тем лучше. Например, в казино математическое ожидание -2,7, в среднем. Это не означает, что ты проиграешь сразу. Ты можешь проигрывать просто на длинной дистанции.

Наша задача в трейдинге - чтобы матожидание было очень высокое, больше 0. Это как минимум.

Какими способами можно получить это матожидание? 

Мы можем увеличить среднюю прибыль. Это в транследящих системах, где они вытягивают тренд, они это и делают. Они за счёт этого слагаемого матожидание увеличивают. У них очень маленькие убытки, но много. Зато средняя прибыль колоссальна. Но можно работать и за счёт вероятности. Пусть у нас средняя прибыль маленькая, но мы вероятность этой средней прибыли колоссально повышаем. И, наоборот,  вероятность убытка она колоссально уменьшается. Мы просто берем около 85% прибыльных сделок и остальные 15% - убыточных.

Всё правильно. Робот торгует по тренду с отката. Но торговля более мягкая психологически. Тейк профит у нас всегда маленький - 4, 10, 12 пунктов. Чем он меньше - тем больше вероятность его получения. Точки входа оптимизируются, рассчитываются. Есть самообучающийся алгоритм этого робота, который на истории обучается каждые 2-3 месяца.

Помогла ли вам статья?

Вернуться к списку вопросов

А что думаете вы?
Оставьте ваш комментарий ниже:

Начните вводить сообщение
×
Гость
Отправить
Максимальный вес прикрепленного файла не должен превышать 50 мб

24308 комментариев

Станислав Чувашов Был в сети 02.06.2020 06:57
01.06.2020 17:59
[ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ!] Или нас ждёт новое "дно"? Азиатские биржи показывают большой рост. Мосбиржа не отстаёт. В целом биржы в Европе и США также пребывают в позитивном настроении.
Глядя на это можно поверить, что началось восстановление экономики.
Так ли это? Или это очередной искусственный "пузырь", который скоро лопнет?
СМОТРИ ФАКТЫ ???????? https://myfxbank.ru/blogs/post/view/slug/recovery
Станислав Чувашов Был в сети 02.06.2020 06:57
29.05.2020 18:12
[НА ЧЁМ ЗАРАБОТАТЬ?] ПОКА ТЫ В ИЗОЛЯЦИИ 
Сейчас меняются целые сектора экономики и модели поведения потребителей и компаний. Люди переходят к онлайн-покупкам. А сотрудники - на работу удалённо.
На чём же можно заработать в кризис 2020 года? Я расскажу тебе, какие области экономики станут самыми прибыльными. 
ПЕРЕХОДИ В БЛОГ И СМОТРИ - КАК УВЕЛИЧИТЬ СВОЙ КАПИТАЛ! https://myfxbank.ru/blogs/post/view/slug/income
Станислав Чувашов Был в сети 02.06.2020 06:57
26.05.2020 20:36
[КАК СОХРАНИТЬ КАПИТАЛ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА?]
Мы продолжаем расти. И сегодня представляем вам нового трейдера, который будет добавлен в рейтинг фонда.

Вы узнаете о его стратегии, рисках. И увидите историю торговли управляющего с апреля 2018 года.

ПЕРЕХОДИ В БЛОГ И СМОТРИ ПОДРОБНОСТИ https://myfxbank.ru/blogs/post/view/slug/new-6
Матюшев Юрий Был в сети 31.05.2020 19:36
26.05.2020 01:29
Разобрался.
Станислав Чувашов Был в сети 02.06.2020 06:57
26.05.2020 09:17
это отлично)
Гость
26.05.2020 01:27
Я всё понял, не надо, разобрался сам.
Матюшев Юрий Был в сети 31.05.2020 19:36
25.05.2020 21:07
Станислав, добрый вечер. Подскажите, я могу получить консультацию по инвестированию? Абсолютно нормально, если эта услуга платная, готов обсуждать этот вопрос.
Станислав Чувашов Был в сети 02.06.2020 06:57
26.05.2020 09:17
Здравствуйте, Юрий, консультации бесплатны. Вы можете просто в тех поддержку написать вопрос,мы ответим.
Гость
19.05.2020 20:06
Ночной скальпер. Боюсь, что если учесть маркапы инвестфонда такая система будет убыточной.
Станислав Чувашов Был в сети 02.06.2020 06:57
20.05.2020 09:37
Здравствуйте, Гость.
Средняя прибыль управляющего около 7 пунктов, маркап составляет 0.8 пункта ( если переводить в пункты). Поэтому,система на дистанции не убыточна,это можно отследить простой математикой, к тому же,хочу заметить,что управляющий имеет торговую историю по данной тс в течении 5 лет на про есн счете в Альпари,где и так по умолчанию есть комиссия почти в 0.4 пункта.

Станислав Чувашов Был в сети 02.06.2020 06:57
18.05.2020 18:11
[ТВОЯ НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ]

Мы продолжаем находить и тестировать надёжных и опытных управляющих.
Сегодня я представлю тебе про нового трейдера, который проходит тестовый период в Инвестфонде.
Посмотри результаты управляющего.
Его сделки.
И историю торговли.

ЖМИ НА ССЫЛКУ И ПЕРЕХОДИ В БЛОГ https://myfxbank.ru/blogs/post/view/slug/new-4
Станислав Чувашов Был в сети 02.06.2020 06:57
13.05.2020 18:11
[МИР ВЫХОДИТ ИЗ КАРАНТИНА!]
Наверняка, нет сейчас на Земле человека, который бы не слышал о Covid-19.
Однако, кажется, что самое страшное позади.​ По крайней мере, многие страны постепенно снимают ограничения и выходят из изоляции.
Сегодня я расскажу тебе, как мир снимает карантин!

ПЕРЕХОДИ В БЛОГ И СМОТРИ, КАК ИДЁТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТ КРИЗИСА https://myfxbank.ru/blogs/post/view/slug/izolyaciya

P.S.: Расскажи, как обстоят дела в твоей стране и городе? Какие действуют ограничения? И что разрешено?
Станислав Чувашов Был в сети 02.06.2020 06:57
13.05.2020 11:30
ИТОГИ 12 МАЯ [Рейтинг Инвестфонда "Личный банк]
Трейдер H4 Trend демонстрирует стабильность в торговле.
Присоединиться можно по ссылке https://myfxbank.ru/pamm/recommended/144