Что такое торговая система? Какими они бывают?

Торговая система - это свод правил и условий совершения трейдером тех или иных торговых операций на финансовом рынке.

Любая торговая система представляет собой:

  • правила открытия позиции,
  • правила закрытия позиции,
  • и правила управления капиталом.

Это три основные глобальные части торгового робота.


Создание правил торговой системы также можно разделить на следующие этапы:

  • высказывание предположений,
  • формализация предположений,
  • формирование механических правил,
  • тестирование правил,
  • оценка тестирования правил,
  • совершенствование правил.

Каждый из этих этапов применим к каждой из части торговой системы: к открытию позиции, закрытию, а также управлению капиталом.


После этого сама программа проходит следующие этапы:

  • создание правил торговой системы,
  • тестирование - первичное, полное, вторичное,
  • оценка результатов - прибыльность, просадка, фактор восстановления,
  • совершенствование торговой системы,
  • торговля по ней - на демо-счёте, реальном микро-счёте, основном реальном счете,
  • оценка результатов реальной торговли - сравнение показателей теста и реала.

Есть 2 основных типа торговых систем:

  • Которые торгуют по тренду. И вытягивают весь тренд.

Они, как правило, на пробой. Или около этого. Они купили, тренда нет. Получили стоп лосс. Продали. Тренда нет. Получили стопп лосс. И получается, кривая депозита всё время идёт вниз с маленькими убытками. Очень много маленьких убытков. Потом поймали тренд - всё возместили. И вот эта часть, когда ты постоянно в просадке, может быть очень глубокая и очень долгая. Ты постоянно в просадке. И кошмар, если ты прибыльную сделку пропустишь одну, по техническим причинам. Ты полгода был в просадке и потом не поймал тренд. Дальше тебе снова терпеть просадку. Теоретические все эти стратегии работают. На ПИФах они часто используются, акционных. Но обычные люди не способны психологически терпеть такое издевательство над психикой. Это очень сложно.

  • Поэтому есть другая стратегия. Брать много маленьких прибылей и небольшое количество убытков.

Если погрузиться в теорию трейдинга, то там есть такое понятие, как математическое ожидание. Средняя прибыль, умноженная на вероятность прибыльной сделки, минус средний убыток, умножить на вероятность убыточной сделки. Плюс трансакционные издержки: спреды, свопы, комиссии за ввод и вывод. Чем больше математическое ожидание, тем лучше. Например, в казино математическое ожидание -2,7, в среднем. Это не означает, что ты проиграешь сразу. Ты можешь проигрывать просто на длинной дистанции.

Наша задача в трейдинге - чтобы матожидание было очень высокое, больше 0. Это как минимум.

Какими способами можно получить это матожидание? 

Мы можем увеличить среднюю прибыль. Это в транследящих системах, где они вытягивают тренд, они это и делают. Они за счёт этого слагаемого матожидание увеличивают. У них очень маленькие убытки, но много. Зато средняя прибыль колоссальна. Но можно работать и за счёт вероятности. Пусть у нас средняя прибыль маленькая, но мы вероятность этой средней прибыли колоссально повышаем. И, наоборот,  вероятность убытка она колоссально уменьшается. Мы просто берем около 85% прибыльных сделок и остальные 15% - убыточных.

Всё правильно. Робот торгует по тренду с отката. Но торговля более мягкая психологически. Тейк профит у нас всегда маленький - 4, 10, 12 пунктов. Чем он меньше - тем больше вероятность его получения. Точки входа оптимизируются, рассчитываются. Есть самообучающийся алгоритм этого робота, который на истории обучается каждые 2-3 месяца.

Помогла ли вам статья?

Вернуться к списку вопросов

А что думаете вы?
Оставьте ваш комментарий ниже:

Начните вводить сообщение
×
Гость
Отправить
Максимальный вес прикрепленного файла не должен превышать 50 мб

24351 комментариев

Nickolay Semin Был в сети 04.01.2021 19:51
28.12.2020 11:31
Как определяеть когда пора инвестировать???

Очень просто, написать управляющему и у него спросить о целевых показателях счёта и отчета о динамике достижения показателей... И быть вместе на одной положительной тенденции вместе с управляющим....
евгений Был в сети 12.01.2021 06:36
27.12.2020 07:22
Спасибо.
евгений Был в сети 12.01.2021 06:36
26.12.2020 12:44
С наступающим всех. Подскажите что означают эти пункты , доля и паи?
Станислав Чувашов Был в сети 16.01.2021 11:40
27.12.2020 02:06
Здравствуйте.Доля - это сколько ваш депозит составляет от общего размера памм счетаПАИ - это сколько куплено паев ( единиц измерения доходности памм счета) на ваш депозит
Гость
16.12.2020 19:12
почему не могу войти в личный кабинет .?
Станислав Чувашов Был в сети 16.01.2021 11:40
18.12.2020 02:37
Здравствуйте.Если вы имеете в виду про вход в кабинет брокера Альпари,то скорее всего вы переходите на сайт https://alpari.com/ а они некоторое время назад переехали на новый домен https://alpari.forex/ru/.
Если
вы не можете в кабинет на нашем сайте,то проверьте корректность вводимых данных,пр необходимости можете воспользоваться формой восстановления.
Островский Константин Был в сети 07.12.2020 13:40
07.12.2020 13:30
Здравствуйте, а у вас так же как на альпари, вывод прибыли от 10$ ? Если управляющий слил счет или ушел в большой минус, то ты также окажешься в таком же минусе?
Станислав Чувашов Был в сети 16.01.2021 11:40
07.12.2020 21:53
Здравствуйте.У нас минимальная сумма для вывода прибыли 10$.Если вознаграждение вам уже начислено на лицевой счет внутри нашего сайта,то оно неизменно и не подвергается каким то колебаниям. Если же вы высчитываете примерное  ожидаемое вознаграждение за управление и потом счет уходит в просадку,то да,вознаграждение пропорционально снижается - это устройство памм счета
Игорь Бобров Был в сети 15.01.2021 19:47
17.11.2020 12:07
сейчас проверил оказывается все пришло, благодарю личный банк!
Игорь Бобров Был в сети 15.01.2021 19:47
17.11.2020 12:02
понял спасибо!!! А то уже привык что 15го как часы все приходит))) Тогда ждем!
Станислав Чувашов Был в сети 16.01.2021 11:40
17.11.2020 14:04
все в рамках регламента,уже несколько лет так) в воскресенье выходной отдыхают все,а понедельник по традиции день тяжелый=).
Игорь Бобров Был в сети 15.01.2021 19:47
17.11.2020 05:37
Добрый день! Подскажите почему нет вывода партнерских? По регламенту это 15е число в этот раз это было воскресенье вчера 16е понедельник но перечисления так и не было статус заявки до сих пор в обработке https://prnt.sc/vkg5oy подскажите когда будет осуществлен вывод согласно вашего регламента (15е число) ???
Станислав Чувашов Был в сети 16.01.2021 11:40
17.11.2020 10:28
Игорь, читайте внимательно регламент.Вывод с 15 по 20 число т.е в течении пяти дней обрабатываются все заявки.
Гость
11.11.2020 19:21
Спасибо и уважение что есть такие ответственные ребята!
Иван Был в сети 15.10.2020 14:18
14.10.2020 11:48
Минимальный депозит везде одинаковый для каждого памм счета - это 50$. Я имею ввиду инвестиция в ПАММ от 50$ ???
Станислав Чувашов Был в сети 16.01.2021 11:40
14.10.2020 15:02
да,верно 50$ это минимальная инвестиция. установленная Альпари.