Что такое просадка?

Просадка (англ. drawdown) – это плавающий или реальный убыток на торговом счете трейдера, оцениваемый в процентах или цифрах. Просадка сначала выражается как нереализованная потеря, при закрытии убыточной позиции сумма просадки списывается со счета. В любой торговой стратегии заложен процент просадки, он показывает степень подверженности данной стратегии риску.

Сами по себе просадки являются нормальным рабочим процессом. Это будни инвестора. Большие просадки 50% бывают, в среднем, раз в год или раз в два-три года. Средние 30% - чаще, раз в полгода. Маленькие 15% - случаются каждый квартал. А уж просадки 5% бывают каждый месяц.

То есть это норма. Наша жизнь. Реальность инвестиций.

Полученный минус должен быть закрыт последующей серией сделок.

Мы отдаем рынку часть своих денег, чтобы на более длительной дистанции получить в 3-5, а то и в 10 раз больше.

Торговая система доказала свою эффективность на куда более длительном промежутке времени.

Просадки - это трудный момент с точки зрения психологии трейдинга, но мы с вами должны это понимать и быть готовыми к таким ситуациям. Без убытка не будет и прибыли.

Суть инвестирования в одной картинке

Суть инвестирования в одной картинке

Наш портфель рассчитан на то, что максимальная расчетная просадка может быть 50%. За прошедшие 18 лет такая просадка была единожды, ориентировочно, в 2008 году.

Но если вы хотите стать настоящим профессионалом в инвестировании, внимательно посмотрите на следующий график:

График инвестирования для профессионалов

Любому инвестору необходимо психологически быть готовым к просадкам. Их нужно выдержать. И подождать, когда советник выйдет из неё.
В этом и заключается мастерство и искусство инвестирования. Когда все бегут с рынка, надо продолжать следовать своей торговой системе - нашему торговому роботу, который уже несколько лет показывает отличные результаты.

Мы следим за ситуацией и преуспели в прогнозной составляющей торгового робота. Мы принимаем все необходимые изменения и улучшения. Но невозможно на 100% предсказывать будущее всех наших сделок.
Это, образно говоря, обратная сторона медали. Хочешь прибыль, будь готов идти на риск.

Лучший момент, чтобы инвестировать дополнительно!

Если вы ждали или хотели дополнительно инвестировать в наш ПАММ-счёт - просадка идеальное время для этого. Чем больше просадка, тем более подходящее время для инвестиций.

Серия убытков или крупные убытки - это идеальный момент для доливки средств в фонд. Это оптимальная точка.

Опытные и крупные инвесторы нередко ждут глубокой и хорошей просадки на счете или в инвестиционном фонде именно для того, чтобы войти. Ведь, чем глубже просадка, тем больше вероятность того, что счет дальше уверенно пойдёт выше вверх.

Выход только один - воспитывать силу воли. Все наши постоянные клиенты и партнёры в конечном итоге находятся в плюсе.

Как советует наш клиент Михаил Селков: “Меньше/реже знаешь - лучше спишь". Соответственно, доверяя советнику торговлю, нужно настроить себя на квартальный просмотр ну или хотя бы месячный (но уж точно не ежедневный). Ведь получая ежедневную информация о состоянии счета мы никак не используем в жизни (кроме радости - чаще, и расстройства - реже) ????. Ну и ситуации доливки или вывода конечно рассматриваем отдельно”.

Как входить большой суммой, чтобы снизить риски временной просадки на начальном этапе?

Есть один метод - простой и общеизвестный - как входить в любые инвестиции и, в том числе, в ПАММ-счёт. Суть его заключается в следующем:

Делите сумму, которую вы хотите инвестировать, на четыре части.
И каждую неделю "доливаете" одну часть.
То есть сегодня инвестировали 25%, через неделю - ещё 25%, и ещё через неделю, и ещё через неделю.

Что это даёт?
Представьте, что случился негативный сценарий - вы инвестировали и сразу же пошла просадка. Но эта просадка через неделю, в среднем, должна закончиться.
И вы раз в неделю продолжаете инвестировать ещё и ещё средства. В итоге вы даже не почувствуете эту просадку на общем своём депозите.
Вы даже окажетесь в плюсе.

Если, например, все 4 недели будет просадка. То есть вы инвестировали 25% - пошла просадка. Ещё 25% вложили - снова просадка и т.д.
То тогда общая просадка на вашем счёте будет через 4 недели меньше, чем если бы вы сразу инвестировали 100% средств. 
Но, подчеркну, что это мы рассматриваем самый критический случай, который является самым маловероятным.

Также можно делить средства на 2-3 части, 4 - максимум, и раз в неделю инвестировать. 
Таким образом можно уменьшить влияние даже самой критической ситуации на свой депозит.

И все таки почему?

  1. Почему робот открыл эту позицию?
  2. Что пошло не так?
  3. Почему позиция была закрыта именно в этот момент (почему раньше не закрыть, или еще подождать)?
  4. Что планируется предпринять, что бы улучшить алгоритм робота в подобных ситуациях?

Отвечаем:

  1. Робот открыл эту позицию, потому что совпали условия на открытие по торговой системе робота, которая успешно работает уже несколько лет.
  2. Внутри робота все работало в процессе сделки точно так же, как и всегда. Робот не может сам менять правила своей торговли. А мы ни в коем случае не лезем "помогать" роботу в сделках. Это гарантия - мы не добавляем в прибыльную стратегию робота ничего от себя в процессе торговли. Добавляем мы только - в процессе выпуска новых версий робота. Статистически - это нормально.
  3. Позиция закрывается в конкретный момент, потому что на исторических данных с 2000 года, закрытие именно в этот момент дает максимальное преимущество на большом количестве сделок. При аналогичных сделках в прошлом - мы получили много прибыльных сделок. Состояние рынка при открытии сделок за 100 сделок - одно и то же. А результат сделок - разный. Прогнозная составляющая каждой сделки в прибыль - около 85%. Но это не 100%. Поэтому убыточные сделки будут всегда. Наша цель - прибыль на длинной дистанции. Если разбирать алгоритм робота, то - почему сделка не была закрыта раньше: потому что движение цены вверх, против нашей позиции было без глубоких откатов. Это бывает, когда в мире происходит какое-то очень неожиданное политическое или экономическое событие, тайно подготовленное какой-то группой лиц. Это одна из гипотез - откуда берутся не статистические движения на рынке.
  4. Планируется протестировать несколько гипотез - дополнительных правил в торговой системе робота, цель которых - уменьшить размер стоп - лосса, учитывать также направление большего количества трендов на рынке, пробовать закрываться раньше при убытке. Но - добавление этих гипотез в алгоритм робота не факт что дадут лучший результат на длительно дистанции. Т.е. может получиться так - новые правила исключают несколько крупных убытков, но также фильтруют и исключают намного большее количество прибыльных сделок. А также вызывают срабатывание большого количество преждевременных закрытий в убытке, когда цена могла бы выйти в прибыль. Гипотезы есть мы будем их проверять. Если получим стабильно лучшие результаты и краткосрочные, и долгосрочные - обязательно включим эти новые правила в новую версию робота. Сроки данного исследования - как можно скорее. Но т.к. это исследовательская деятельность - было бы обманом гарантировать какие-то точные сроки. Гарантируем одно - торговая система и параметры торговли сейчас - точно такие же прибыльные, как и раньше.

Вы спрашиваете: “Ну что у кого какие прогнозы? Просядем ещё? Или ситуация изменится?”

Отвечаем: Делать прогнозы - дело неблагодарное, так как никто не может знать будущего.

В настоящее время мы прорабатываем и проверяем около 4 гипотез. Все они касаются того, что можно изменить или чем можно дополнить стратегию Советника, чтобы не попадать в глубокие просадки в принципе.

Однако стоит подчеркнуть, что новые правила на исторических данных и в будущем могут исключить не только вероятность повторения глубоких просадок, но и большое количество прибыльных сделок, а также добавить большое количество убытков, закрытых по сигналу, когда цена могла бы всё таки выйти в плюс.

Поэтому изначально мы все гипотезы внимательно исследуем. Если будут получены лучшие цифры, намного лучше имеющихся - эти изменения войдут в следующую версию торгового робота. Мы работаем над тем, чтобы улучшить торговлю, сделать её более стабильной.

Ещё раз подчеркнём, что прогнозировать что-либо на рынке невозможно. Но для того, чтобы зарабатывать в долгосрочной перспективе, прогнозировать и не нужно.

Прогнозы невозможно было делать для прибыли раньше, так их невозможно делать и сейчас. Трэйдинг – это не прогнозы.

Прогнозировать не нужно, потому что это невозможно. Торговля на форекс, на любой бирже - это не прогнозы. Это статистическое преимущество. Мы определяем стратегию, которая работала на истории долгое-долгое время и предполагаем, что она будет работать и дальше. И, как показывает практика, последних лет, так оно и происходит.

Суть заключается в следующем: максимально возможная просадка, которая была сделана в нашем портфеле - это 50%. Если будут 50% достигнуты, мы усиленно начинаем смотреть, что не так. Мы и сейчас это делаем. Но сейчас всё в рамках нормы и статистики.

То есть и раньше такое было. А раз такие ситуации случались, а потом советник выходил в плюс - значит всё хорошо.

Психологические аспекты трейдинга

Советник  с теми же параметрами, с которыми он зарабатывал несколько лет, получает просадку. Временную. С 2000-ого года на исторических данных можно констатировать, что подобные ситуации, конечно, уже были.

Но, когда смотришь на просадку на истории, видя, что потом советник пошёл вверх, в прибыль, психологически легче.

Вы думаете: “Ну, это нормально. Даже не замечается”.

А когда вы сами переживаете просадку на своих деньгам, то это, конечно, совсем другие эмоции.

Очень важно не разводить панику. И быть психологичеки готовым.

Не бывает ситуаций, когда деньги появляются из воздуха, и вам ничего не стоят. Вы же не можете куда-то прийти, и вам просто так дадут деньги. А на бирже, по сути, так и происходит. И плата за это - риск. Риск - это реальные убытки, которые вы терпите, чтобы затем получить больше.

Точка “долива” средств на счёт

Но, когда будет дно? И будет ли оно? Может быть мы сразу сейчас пойдём наверх. Или просадка будет продолжаться ещё какое-то время. Может мы на месяц зависнем. Или через 2-3 недели снова выйдем в плюс…
Советник использует такие параметры, которые на протяжении многих лет, выводили его из подобных просадок. Вот это мы вам гарантируем.
А когда просадка закончится - этого гарантировать не может никто.
Мы живём в настоящем моменте. Как можно сказать с гарантией какой-то, что будет через минуту, через 20 минут, через 2 часа или дня…
Один раз за 18 лет портфель уходил в просадку до 50%, а потом выходил. Чаще, 3-4 раза, он доходил до просадки 40%. Ещё чаще - до просадки 30%. 5%-ная просадка бывает почти каждый месяц.
Значит,  статистически, чем ближе 50%-ная просадка, тем больше вероятность, что дальше просадка не продолжится, и советник выйдет в плюс.
Проходить через просадка к прибыли - и есть единственный путь в инвестициях.
До этого у нас были профиты 15-20-30% и даже 50-90% ежемесячно. Сейчас мы отдали часть денег обратно рынку. После просадки мы заберём себе в разы больше.

Помогла ли вам статья?

Вернуться к списку вопросов