Привет, инвестор!

На счетах Инвестиционного фонда "Личный банк" прошла минусовая сделка.

Это была сделка по паре USDCHF в таймфрейме М1.

Просадка составила 36%.

Сделка затронула счета  с FINTRADER 3 по FINTRADER 23 включительно. Первые 2 ПАММ счёта она не коснулась. 

ЧТО ПРОИЗОШЛО? 

Мы собрали полную статистику о произошедшем и проанализировали ситуацию.

У брокера Альпари существует правило, согласно которому если уровень свободной маржи Клиента меньше, чем первоначальная маржа, Компания вправе отклонить запрос или распоряжение Клиента.

Именно это и произошло с двумя ПАММ счетами.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭТА ПРОСАДКА?

Были ли сделаны какие-то выводы после просадки от 5 декабря 2018 года по доллару и франку? Если да, то какие. Чему научила нас эта просадка?

В целом эта просадка нас ничему не научила. Нас научила многому просадка, которая была самая первая. До 50%. В мае. Она научила.

Во-первых, если говорить стратегически, я начал изучать очень много информации. Которой я ещё не знал. Из банковской литературы. Где подчеркнул принципиально новый подход к оптимизации, к расчёту общего портфеля и рисков.

То, как мы сейчас оптимизируем, как составляем портфели, так делают все трейдеры, по крайней мере физические лица.

Но есть другой способ. Более точный, более мудрый. Использующий большее количество более реалистичных методов прогнозирования будущих просадок, будущей доходности и, соответственно, значения риска.

Вот этому первая просадка нас научила.

Мы много что изменили сейчас. Я открыл для себя новый способ создания портфелей.

Была изменена система оптимизации. Судя по объективным факторам, она стала более точной. Даёт более точный прогноз.

А эта текущая просадка - мы получили стоп-лосс. За пределы 50% мы не вышли.

Майская просадка тоже была по стоп-лоссу. Также мы получили около 30% с чем-то за 1 сделку. Она тоже нормативная. Только максимально приближена к допустимой.

Да, но тогда создался такой информационный бум. Я начал искать дополнительный информацию. Как и всегда делаю.

Можно сказать, что повезло, судьба, стечение обстоятельств. Что я нашёл эту информацию.

Сейчас происходит тоже самое, что и происходило. То есть мы получаем стоп-лосс - идёт просадка.

А вот то, чему я научился, то как будет составлен следующий портфель - это принципиально новый подход.

Сейчас советник полностью готов и идёт оптимизация. Это займёт 2-3 месяца. 4 валютных пар по 2 таймфреймам.

Для всех инвесторов и партнёров, когда мы выведем новый тип портфелей с новым способом оптимизации, мы объясним, в чём суть. В чём изменилась прогнозная составляющая.

К чему это приведет?

Это приведет к тому, что мы будем расчётные максимальные просадки знать более точно. Соответственно, риск на сделку будет сильно точнее. Максимальные просадки ожидаемые будут сильно точнее.

То есть они станут не меньше, а мы будете точно знать, какого максимума они могут достигать.

Мы эту точность упакуем в специальный документ. Где мы с помощью математических и статистических расчетов докажем любому серьёзному инвестору. Который видит маркетинговые материалы, доходность. Но ему нужны доказательства, что и дальше будет также.

И мы составим такой серьезный маркетинговых документ для всех инвесторов и партнеров.

Какие были предприняты изменения в настройках робота после просадки от 5 декабря 18 года по франку, чтобы улучшить его работу в будущем?

Никакой реакции на этот стоп-лосс у нас не было. Именно на этот стоп-лосс.

Была другая реакция. И она касается пропуска сделок.

То есть просадка была штатная, прогнозируемая. И она не произошло вследствие технического сбоя со стороны брокера. Или чего-то ещё.

Мы навсегда перепроверяем сделки в тестере, которые происходит на котировках. Сравниваем котировки у брокера и на других источниках ликвидности. Они практически всегда совпадают.

То есть мы сравниваем:

котировки у брокера совпадают с общемировыми котировками,

эти же сделки в тестере и на реале совпадают.

Следовательно, стратегия работает отлично. Робот работает отлично. Значит это штатная ситуация.

Можно ли как-то уменьшить частотность и величину просадок?

Расхождения есть и будут. Связано это с тем, что мы расчёт делаем на основе исторических данных. Большой расчёт. Я ещё не видел, чтобы кто-то делал расчёт за 18 лет. А мы делаем. И это работает. Действительно, прогнозная составляющая есть. И она большая.

Сейчас же, благодаря тому открытию, которое я сделал после просадке в мае, мы сможем как будто бы проторговать на реальном счёте с 2000 года. Это, конечно, моделирование. Но совсем другой подход в моделировании.

Мы растем. Узнаем новое. Совершенствуемся.

Но вообще при помощи этого способа получится ли уменьшить количество просадок и увеличить доходность?

Это неизвестно. Сейчас робот стоит на оптимизации.

Когда она завершится, мы увидим, какое количество просадок будет. Какой величины. Новый риск.

Получим более точные параметры.

Конечно, хотелось бы чтобы по прямой всё было. Однако трудности в жизни нас выносят на невероятные высоты потом.

Например, взять первую просадку. Мы разработали план движения проекта в критических ситуациях. Мы вышли из просадки и произошёл невероятный рост.

После следующей просадки, когда мы из неё выходили, мы за месяц удвоились.

Весь фонд удвоился. По партнерам и по деньгам.

Ведь риск обеспечивает прибыль. Если стратегия не рискует или минимум рисков. Мы можем сделать так, что будет очень ровная кривая. Но у нас будет 1 сделка в месяц, 10-15 сделок в год. Это возможно. Расчёты это позволяют.

Но это не обеспечивает статистическую достоверность. Это раз. Кроме этого прибыльность уменьшится. Это два. 

Я бы поставил вопрос так. Как сделать так, чтобы зарабатывать ещё больше? И увеличить количество просадок, но чтобы они были не больше заданных. Гарантированно. Вот это правильный подход.

После каждой просадки у инвестора в голове возникает вопрос: Всё ли идёт по плану? Всё ли в порядке? Нормально ли работает робот и стратегия? Не вставляет ли брокер палки в колёса?

Как инвестору определить, плановая ли это просадка?

Изначально, необходим правильный вход в инвестиционную деятельность. Надо инвестировать только те деньги, которые вы не боитесь потерять. Только свободные средства.

Тогда вы не будете всё время беспокоиться. 

Инвестиции - это не твой бизнес. Ты ничего не решаешь в этом деле. Ты просто отдал деньги. И смотришь, как они растут, входят в просадку, снова растут.

Относитесь сразу к инвестициям правильно.

Большинство вопросов в жизни и в бизнесе - от незнания. От отсутствия правильного образования.

Если конкретно. Как определить?

1. Следите за нашим официальным блогом. Раз в неделю заходите в Личный кабинет. И читайте, что там написано.
2. В ближайшее время у нас появится База знаний. Прочитайте и выучите её.
3. Посмотрите мои интервью.

​Вы должны стать компетентны.

Если случиться что-то, чего мы не ожидали. Технические сбои. Что-то с брокером. Хотя всё отлично и, думаю, что так всегда будет. Мы упрёмся в ликвидность. Мы это осознаем. И если мы не сможем это решить - мы сразу расскажем.

Почему на первых двух счетах - FINTRADER 1 и FINTRADER 2 - не было убыточных сделок? Есть мнение, что именно там Станислав держит свои личные деньги.

Мои личные деньги работают на 2х личных торговых счетах. Кроме этого на каждом ПАММ счёте есть мои личные деньги. Это обязательный капитал управляющего.

Почему же там не было сделок?

Причина в размере. По деньгам. Там действительно больше всего инвестиций.

У компании Альпари, как у любого брокера, есть ограничения по плечам. В зависимости от лота.

При лоте 50-70 - плечо 1:500.

При лоте от 70 до 120 лотов - плечо 1:200.

При лоте от 120 до 150 - плечо 1:100.

При лоте более 150 - плечо 1:25.

Получается, чем больше лотов в сделке, тем больше денег должно быть на счёте. Для обеспечения этой позиции. Потому что плечо снижается. В 20 раз. Следовательно, маржинальные требования повышаются в 20 раз.

В настоящее время мы обсуждаем с брокером пути решения.

Мы сейчас решаем вопрос: что нам делать, если мы хотим за следующий год привлечь $100 млн.

Либо мы понижаем риск на сделку, что уменьшит лотность, что уменьшит максимальные просадки. Но и среднюю прибыль в будущем. 

Либо нам нужно, чтобы эти маржинальные требования для нас изменили. Заключили какой-то особый договор. Чтобы мы могли при очень больших суммах инвестиционного счёта совершать сделки с большими лотами.

Что ещё можно сделать?

Ограничение на открытие большого количества лотов идёт на одну сделку. По маржинальным требованиям. Но одновременно в рынке, по правилам большинства брокеров, одновременно может быть до 500 сделок.

Мы сейчас изменили робот.

Он будет открывать вместо одной большой сделки несколько маленьких. Не одновременно, а с задержками. Он посылает одну, потому сразу вторую на сервер торговый брокера.

То есть будет не 450 лотов одна сделка. Которая не проходит по маржинальным требованиям. А, допустим, 10 сделок по 45 лотов. Которые по требованиям проходят.

То есть советник будет открывать много сделок. Советник послал сделку, брокер её обработал. Советник посылает следующую. Это тоже не мгновенно, хотя и быстро. И между сделками возможны какие-то задержки. Мы сейчас это только тестируем.

У нас сейчас очень подробный вывод в лог-файлы создан. Мы будем каждый миллиметр знать, что происходит внутри советника. И за его пределами, при взаимодействии с брокером.

Точно будем знать причину возможных задержек. Мы ещё не знаем. Может быть, их не будет между сделками.

Если же они будут, то цена входа у разных сделок дробных будет не одна.

Сейчас же у нас сделка открывается вся большим лотом по одной цене. А при раздроблении сделки могут хуже открываться, по худшей цене. А могут и по цене лучше.

Я думаю, исходя из моего понимания рынка, это будет так же как со средним спредом. В целом, будет много сделок открываться не по одной цене. А где-то в одной зоне. И закрываются тоже. И советник сопровождает все эти сделки.

Сейчас мы будем тестировать его на реальном счете. Если всё хорошо будет, поставим его на один ПАММ счёт. Посмотрим месяц, если всё будет хорошо, поставим на остальные.

Но это всё равно полностью не решает проблему. Инвестфонд будет расти. А значит и количество этих сделок. А максимальное количество допустимых сделок в рынке по одному счёту - 500. Эту проблему нам ещё предстоит решить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что значат все эти цифры на мониторинге?

Альпари представляет новый способ пополнения счёта

Путешествие по просадке

ВОПРОС К ВАМ:

К какому типу инвесторов вы себя относите? Легко ли вы переживаете просадки?

Пишите в комментариях....

С уважением,

основатель Инвестфонда "Личный банк"

Cтанислав Чувашов.