Войти
ИНТЕРВЬЮ СТАНИСЛАВА ЧУВАШОВА О ФОРС-МАЖОРЕ 4-7 ЯНВАРЯ
СИТУАЦИЯ РАНЕЕ:
Основатель Инвестфонда "Личный банк" отвечает на вопросы инвесторов
Инвестфонд "Личный банк" продолжает работу. Обзор текущей ситуации
Ежедневный отчёт перед инвесторами от 10 января 2019 г.
Уважаемые инвесторы и партнёры!
Как и обещали, мы продолжаем информировать вас о всей проделанной работе по выходу из форс-мажора.
В пятницу, 18 января:
- Ведётся оптимизация пары EURUSD на таймфрейме М1. Все серверы были дополнительно протестированы. Работа идёт кооректно. Согласно календарному плану.
- Результаты 10 оптимизаций на 60 серверах по этой же паре на М5 уже выгружены в админку.
- Ведётся оптимизации пары USDCHF по М5. За период с 2000 по 2011 и с 2000 по 2012 годы. На 12 серверах.
- Результаты двух оптимизаций по 24 слоя за период с 2000 по 2009 годы и с 2000 по 2010 годы пары USDCHF по М5 уже получены.
Техническая поддержка в порядке очереди обрабатывает все поступающие обращения.
Были даны ответы на 115 комментариев, тикетов и звонков.
Напомню, что ранее мы опубликовали в этом посте короткие видеоответы на вопросы, поступившие в Техподдержку от инвесторов и партнёров.
Кроме этого мы собрали обратную связь - предложения и идеи по изменению в работе Инвестфонда. Все они будут дополнительно проанализированы и просчитаны при формировании портфеля нового торгового робота.
Кроме этого добавлены подробные скриншоты графиков трёх сделок по AUDUSD от 4 января.
Подробный план, с конкретными шагами, по выходу из форс-мажора доступен каждому инвестору по ссылке ниже.
НАЖМИТЕ НА КАРТИНКУ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ В КП ВЫХОДА ИЗ ФОРС-МАЖОРА
11 января 2019 года основатель Инвестфонда "Личный банк" Станислав Чувашов дал масштабное интервью. В ходе него он ответил на все вопросы клиентов, которые поступили в Техподдержку, в комментариях, чатах, e-mail, телефонных звонков и от партнёров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
СДЕЛКА:
МОНИТОРИНГИ:
РАЗНИЦА В СДЕЛКАХ:
- Почему на торговом счете -65%, а на ПАММ -95%?
- Повлиял ли как-то вывод денег с памм счетов на посадку?
FINTRADER 8:
- Что произошло со счётом?
- Все средства ликвидированы?
- Почему сделки закрылись раньше, чем на других счетах?
НЕСКОЛЬКО СДЕЛОК В РЫНКЕ:
- Нужно запретить возможность единовременного открытия нескольких сделок подряд! Зачем это вообще было сделано?
- Как могли открыться несколько сделок по одной и той же паре? Эту возможность нужно убрать!
No Trade:
- В робот была внесена информация о важных новостях по инструменту AUD/USD?
- Не лучше ли перед выходом новостей останавливать работу торгового робота?
- Если вы не вмешиваетесь в работу советника, то почему вмешались сейчас, устанавливая "no trade" режим и пересиживая убытки сейчас?
STOP LOSS:
- Почему не были установлены СТОПЫ
- Почему стоп-лоссы не сработали на уровне 35%
- Почему не сработали стоп-лоссы, как для каждой сделки, так и глобальный стоп-лосс, ограничивающий просадку по всему портфелю?
ЗАКРЫТИЕ СДЕЛОК:
- Сделки закрыты вручную или в автоматическом режиме?
- Почему нельзя было перейти на ручной режим, все остановить?
- Быстрое закрытие убыточных позиций" - почему не сработало?
- Почему было принято решение не останавливать торговлю робота в самый не благоприятный месяц года для торговли?
- Какой смысл было вообще говорить об ограничении в 50%? Разве не для ручного закрытия сделок нужен человеческий надзор за роботом?
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
ПАММ СЧЕТА:
- Когда будет восстановлена работа советника?
- Что делать со средствами на ПАММ счетах? Выводить? Будут работать?
- Сейчас есть смысл инвестировать или ждать выхода из форс-мажора?
КОМПЕНСАЦИЯ ПО СТРАХОВКЕ:
- Будет ли компенсация VIP клиентам?
- Как восстановить свои деньги?
- Что со страховкой?
- Когда будет компенсация по страховке?
АНАЛИТИКА:
- Проводились ли исследования о частоте подобных форс-мажоров?
- Почему вы постоянно называете сложившуюся ситуацию форс-мажором?
РИСКИ:
- Можно разделить счета на высоко рисковые и менее рисковые? Чтобы инвестор мог выбирать.
- Как при диверсификации можно получить такой минус на одной паре?
АУДИТ:
- У вас не хватает ресурсов на квалифицированных разработчиков?
- Проводилось ли тестирование советника на неоптимизационной выборке?
А ТАКЖЕ...
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ИНВЕСТОРОВ:
- Может, стоит собственный депозит сделать хотя бы $10 тыс?
- Может быть, стоит торговать не в агрессивном, а в оптимальном режиме?
- Почему вы не предусмотрели риск усреднения с огромным плечом против импульса?
- Как вы считаете просадку?
- Какие меры вы предпримите, чтобы не допустить повторения таких ситуаций и сливов в будущем?
- Будут ли созданы ПАММ счета с разными рисками?
- Будете ли вы выставлять какие-то ограничители убытков на ПАММ счета?
- Как отзыв лицензии может повлиять на работу брокера Альпари?
- После перехода на ECN, в условиях реального рынка робот не смог нормально работать, как было заявлено и протестированно на исторических данных?
- Cама идеология торговли по историческим данным на реальном рынке может дать реальный профит?
- Будут ли принесены извинения инвесторам?
- Какие риски будут у нового робота?
- Возможен ли возврат к торговым счетам?
- Предлагаю выплатить часть потерянных денег инвесторам, потерявшим всё в Fintrader 8.
- Почему Станислав Чувашов так халатно отнесся к деньгам инвесторов и к своему бизнесу?
- Возможно организовать памм счета под разные валютные пары?
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
СДЕЛКА
Что произошло?
Опиши ситуацию.
СЧ: 4 января 2019 года на всех ПАММ счетах было открыто 3 ордера.
График сделок по
AUDUSD от 4 января.
Все они были открыты в SELL. В штатном режиме.
Все они открыты по паре AUDUSD на таймфрейме М5.
Первая сделка открылась в 4 утра, вторая - в 10, третья - в 11 утра.
Спустя 12 часов после открытия первой сделки, прошла целая серия важных экономических новостей. Которая кардинально развернула рынок.
Мы эти новости предусмотрели. Были установлены файлы No Trade. Так, чтобы за этот промежуток времени советник не открывал новые позиции.
Сделки, которые к тому моменту уже давно были в рынке, ушли во временную просадку.
Некоторые инвесторы стали выводить средства из ПАММ - счетов, чем только усугубили ситуацию.
Именно из-за этого вывода денег некоторыми инвесторами - был ликвидирован ПАММ - счет FINTRADER 8, и остаток средств инвесторов был возвращен автоматически на лицевые счета инвесторов.
Команда фонда, действуя по регламенту фонда, получив зафиксированную просадку более 50% - остановила торговлю и сразу же приступила к ликвидации последствий и выработке антикризисного плана действий, чтобы восстановить собственные потерянные несколько миллионов рублей и восстановить средства инвесторов.
О чем мы сегодня очень подробно и поговорим.
Когда вы заметили просадку более 50%?
Или вообще что там есть существенная просадка? Мониторили ли вы данную ситуацию с самого начала или прозевали?
СЧ: Открытие ордеров мы заметили сразу. Видели с утра открытые сделки. После заметили просадку. На 58%. Но это была плавающая просадка. Закрывать ее руками мы по регламенту не имеем право. Мы не вмешиваемся в работу робота.
ФАКТ 1. Ни в одном интервью и на блоге у нас не было указаний, что при достижении 51% в плавающей просадке по не закрытым сделкам, мы обязуемся закрыть все открытые позиции вручную. При достижении зафиксированного убытка более, чем в 50% от счета, мы должны прекратить торговлю. Что мы и сделали.
ФАКТ 2. И у нас есть регламент работы фонда, по которому мы не можем руками закрывать сделки. А остановка торговли должна руками быть сорвершена, при зафиксированной просадке в 50%.
ФАКТ 3. Мы исходили из статистики с 2000 года, когда даже при открытии 3-х сделок одновременно они ни разу не закрывались все в убытке. А вот сейчас закрылись. Для нас это не прогнозируемая ситуация. По определению - это форс - мажор.
Сколько счетов по факту слилось под ноль?
Ни одного. На ПАММ счёте Fintrader 8 убыток составил 95%. И согласно регламенту Альпари, он был ликвидирован, а оставшиеся средства переведены на лицевые счета инвесторов. Мы информируем этих инвесторов, чтобы они перевели этот остаток обратно на наши памм - счета, чтобы мы могли восстановить эту просадку.
Регламент по памм счетам Альпари: пункт 11.4
МОНИТОРИНГИ
Что с мониторингами Myfxbook?
Как вы планируете решать вопрос с глючным мониторингом myfxbook? И планируете ли Вы решать данную проблему как-то? Счета не обновляются с 31 декабря 2018 г., и всю просадочную неделю толку от этого мониторинга никакого не было. По мониторингу Альпари невозможно понять, какие сделки сейчас открыты на счете и какие закрыты. Т.е. инвестор в полном неведении живет и не понимает, что с его деньгами сейчас происходит. Закрыты сделки или не закрыты.
Михаил: Вопрос Чувашову. Как будет организован прозрачный мониторинг сделок робота и с какими задержками он будет работать? Инвесторы должны иметь возможность надежного мониторинга сделок робота. Только прозрачный мониторинг даст им возможность вовремя вывести свои деньги при признаках опасной ситуации на рынке. Только такой мониторинг предотвратит слив средств. Без него инвестировать в нового робота нельзя!
CЧ: Myfxbook - это сторонний ресурс. Все мониторинги прошли необходимую проверку для того, чтобы стать публичными. Мы установили минимальный временной порог обновления мониторингов. Это 30 минут.
Мы не можем скрыть или вручную что-либо там обновить. В праздники, возможно, портал медленнее работал.
После выхода на работу мы нашли возможность ручного обновления. И все графики теперь доступны. В будущем мы также сможем при наступлении задержек их обновлять.
Кроме того, у нас стоит план сделать свой собственный мониторинг всех ПАММ - счетов. Который не будет зависеть от стороннего сервиса.
РАЗНИЦА В СДЕЛКАХ
Почему на торговом счете -65%, а на ПАММ -95%?
СЧ: Просадка должна быть по цифрам ПРИМЕРНО не более 65%, как на первом ПАММ - счете, где у меня 38000$ было. И как у меня в принципе на всех счетах, если суммировать. А из-за вывода денег инвесторами, просадка стала в среднем 80-85%.
С некоторых ПАММ счётов инвесторы выводили средства в то время, как сделки были ещё в рынке. На некоторых ПАММ счетах - наоборот, пополняли. Советник же рассчитывает позицию от изначального депо. И не корректирует её в процессе. Потому в первом случае - просадка получилась несколько больше. Во втором - меньше.
Например, на 8ом счёте, который в итоге был по регламенту Альпари ликвидирован (т.к. достигнута 95% просадка) - за час или менее чем за час до этого было выведено единовременно $8500. В результате сделка закрылась по стопауту. (Также крупные выводы были на 7ом, 15ом и 18ом счётах - от $1300 до $8000, примерно, - но они были выведены после открытия первого ордера по австралийцу, до открытия 2х других оредров. Следующие два ордера открывались уже от фактического депо. Поэтому такого влияния эти выводы не оказали, как на 8 счете.
Еще примеры:
8 ПАММ счёт -
вывод суммарный при открытых сделках $9607
просадка 95%
12 ПАММ счёт -
пополнения $4137
вывод $1975
просадка 70%
ПРИЧИНЫ. В Альпари ограничение на вывод денег инвесторами был поставлен 1 раз в 30 минут.
Это изначальные условия ПАММ - сервиса Альпари, которые у них существуют уже много лет.
Повлиял ли как-то вывод денег с памм счетов на посадку
СЧ: Повлиял. Пример, депозит на счете 100 000$, советник открыл лот 100 именно от этой суммы, началась плавающая просадка,люди на эмоциях вывели средства.допустим 50% = 50 000$, функционалом альпари не предусмотрена автокорриктировка лота. По регламенту работы фонда, мы не занимаемся ручной корректировкой позиций. Да и это трудно сделать - десятки ПАММ - счетов, терминалов, разные лоты, разный начальный капиталл и разные суммы вывода инвесторами и разное время вывода. При всем желании, мы не можем скорреткировать лоты руками в такой ситуации.
ПРИЧИНЫ. В Альпари ограничение на вывод денег инвесторами был поставлен 1 раз в 30 минут.
Это изначальные условия ПАММ - сервиса Альпари, которые у них существуют уже много лет.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
1) Начиная с ноября - декабря 2018 года, мы у них просим, чтобы можно было сделать ограничение в 1 неделю. Ответ - что это сделать быстро не возможно. Нужно сначала все просчитать по рискам и последствиям с их стороны.
2) А ТАКЖЕ - создать функционал ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО УМЕНЬШЕНИЯ размера открытой позиции, после вывода денег каким-то инвестором. Потому что это риск для нас, который вот реализовался.
FINTRADER 8
Что произошло со счётом?
СЧ: Он был ликвидирован брокером Альпари: "ПАММ-счет ликвидируется автоматически при доходности на уровне минус 95%" - регламент брокера.
Все средства ликвидированы?
СЧ: Оставшиеся средства переведены на Лицевые счета инвесторов в автоматическом режиме.
Почему сделки закрылись раньше, чем на других счетах?
СЧ: На 8ом счёте, который в итоге был по регламенту Альпари ликвидирован (т.к. достигнута 95% просадка). За час или менее чем за час до этого было выведено единовременно $8500. В результате сделка закрылась по стопауту.
Также крупные выводы были на 7ом, 15ом и 18ом счётах - от $1300 до $8000, примерно, - но они были выведены после открытия первого ордера по австралийцу, до открытия 2х других оредров.
Следующие два ордера открывались уже от фактического депо. Поэтому такого влияния эти выводы не оказали, как на 8 счете.
НЕСКОЛЬКО СДЕЛОК В РЫНКЕ
Нужно запретить возможность единовременного открытия нескольких сделок подряд! Зачем это вообще было сделано?
CЧ: Открытие 3-х сделок одновременно с риском 35% каждая было статистически проверено на исторических данных с 2000 года. И все эти годы, что мы работаем - такой подход использовался. Те, кто торговали советником, легко могут проверить это в тестере стратегий. Будем ли мы использовать такой подход в следующей версии советника? Да, будем. Но риски сделаем, скорее всего, ниже. Несмотря на то, что на истории такой форс-мажор, как сейчас, ранее не встречался.
Как могли открыться несколько сделок по одной и той же паре? Эту возможность нужно убрать!
СЧ: Такая возможность входила изначально в торговую стратегию торгового робота. Т.е. несколько сделок по одной паре и ранее открывались. Просто когда они закрываются в плюс - это не привлекает внимания. Мы обдумаем, как использовать такое правило в следующей версии робота. Чтобы учесть возможность таких форс-мажоров.
NO TRADE
В робот была внесена информация о важных новостях по инструменту AUD/USD?
Тогда почему не было запрета торговли по данному инструменту в этот день? Так что выход новостей по данному инструменту это никакая не неожиданность и никакой не форс-мажор, а недостаток торгового алгоритма, так как при плече 1:500 любая новость по инструменту может мгновенно обнулить депозит?
СЧ: Мы эти новости предусмотрели. Были установлены файлы No Trade. Так, чтобы за этот промежуток времени советник не открывал новые позиции. Сделки, которые к тому моменту уже давно были в рынке, ушли во временную просадку. Рассматриваем ли мы возможность расширения неторговых интервалов при выходе большего количества и более важных новостей в единицу времени сейчас? Да, рассматриваем. Но - тут нужна проверка на исторических данных. И четкий логичный алгоритм. Повторюсь, который можно проверить - хотя бы на истории.
Кроме того, суть даже не в этом файле NO_TRADE и не в новостях. Ведь оптимизация за 18 лет проводится БЕЗ такой опции, потому что мы не можем с 2000 года сделать моделирование всех новостей с учетом их силы. Оптимизация ведется в сквозную! Без файла такого. И все работало 3 года на реальном рынке. Суть проблемы вот: 3 ордера в рынке по расчету за 18 лет НИКОГДА не закрывались все в убытке. А сейчас закрылись. Вот в чем для нас и нашего расчета форс - мажор. А не в файле не торговли по новостям.
Не лучше ли перед выходом новостей останавливать работу торгового робота?
СЧ: Мы проанализируем произошедший форс-мажор и учтём его уроки в новой версии советника. В ней планируется использование усовершенствованных файлов NoTrade, что позволит снизить рыночные риски. О том, какими именно они будут, мы расскажем дополнительно.
Но главное улучшение будет не в этом, а в новой системе оптимизации.
Если вы не вмешиваетесь в работу советника, то почему вмешались сейчас, устанавливая no trade режим и пересиживая убытки сейчас?
СЧ:
- Файлы не торговых интервалов исполняются самим советником, а не нами вручную. Вручную мы не вмешиваемся.
- Оптимизировать с данными не торговыми интервалами мы пока не можем, потому что не знаем, пока, как создать историю таких не торговых интервалов по экономическим новостям - на истории с 2000 года.
- Т.к. торговая стратегия подразумевает по количеству и частотности до 85% прибыльных сделок, то пропуск некоторых прибыльных сделок и некоторых убыточных - на длинном интервале нивелируется по статистике. Кроме того, если мы пропустим по не торговому интервалу убыточную сделку - это вообще праздник.
- Такой подход возможен только в таких торговых системах, как наша - много прибыльных сделок, мало убыточных. В трендовой системе это невозможно применить. Там нужно входить в каждый сигнал, чтобы не дай бог не пропустить большой тренд, который отыграет все убытки и выведет нас в прибыль.
STOP LOSS
Почему не были установлены СТОПЫ?
Почему стоп-лоссы не сработали на уровне 35%
Почему не сработали стоп-лоссы, как для каждой сделки, так и глобальный стоп-лосс, ограничивающий просадку по всему портфелю?
СЧ:
- Стопы были установлены.
- За 18 лет на истории стопы ни разу не закрывались все 3 одновременно.
- В советнике нет глобалоьного стоп - лосса. Есть статистический расчет с 2000 года, когда при возможности открытия до 3-х сделок одновременно, они не закрывались по убытку.
- У нас сделки закрылись по Stop Out. Из-за нехватки маржи. В следствии того, что все 3 сделки практически подошли к стоп - лоссу. Чего небыло за 18 лет расчетов ни разу.
- Нашему продукту 3 года на реальном счете в данных версиях. Ранее расчётная просадка в 50% ни разу не была нарушена. После случившегося форс - мажора (на истории + в течении 3-х лет реальной торговли небыло такого, а сейчас произошло) - у нас выйдет новая, усовершенствованная версия торгового робота Личный Банк, которая исключит такие исходы, которые случились сейчас. Кроме этого, там будет ряд улучшений, которые дадут больше точности в прогнозах максимальной просадки, прибыли в год и риска на 1 сделку. Мы учтем всю полученную нами информацию и обратную связь от рынка и от компетентных инвесторов.
- Мы МОЖЕМ сделать защиту от форс - мажора. Всего будет 8 ПАММ - счетов. 4 пары и 2 ТФ. Портфель будет рассчитан вместе по 8 инструментам. И подобран риск на 1 сделку. Но торговаться они будут на разных счетах. И инвестору усложниться жизнь - нужно будет 8 раз инвестировать по 12,5% от своего капитала - в разные ПАММ - счета. Но тут мы получим - защиту от такого типа форс - мажора, как сейчас. И потерять можно будет в случае аналогичного форс - мажора не более 12,5% от капитала. Но просадки все - равно будут те, которые мы рассчитаем при заданном уровне риска на 1 сделку.
Тут будут трудности у новых инвесторов, когда мы выведем 10 валютных пар и 3 ТФ.
Всего 30 счетов придется сделать.
И инвестировать по 3,33% от своего капитала - в каждый ПАММ - счет.
Ну, так себе удовольствие - 30 раз одно и то же сделать. Но - за все нужно платить, и за диверсификацию и такого рода защиту - тоже.
ЗАКРЫТИЕ СДЕЛОК
Сделки закрыты вручную или в автоматическом режиме?
Просто цена вернулась обратно!
СЧ: Ордера были закрыты в автоматическом режиме. Мы не вмешивались руками.
Почему нельзя было перейти на ручной режим, все остановить?
СЧ: Мы не вмешиваемся в торговлю советника руками по регламенту работы фонда. Нельзя вносить субъективную составляющую.
Быстрое закрытие убыточных позиций" - почему не сработало?
СЧ: В данной ситуации не было сигналов у советника на досрочное закрытие позиций. Т.е. не были выполнены условия по быстрому закрытию убыточных позиций.
Почему было принято решение не останавливать торговлю робота в самый не благоприятный месяц года для торговли?
Ведь это вроде как общеизвестный факт, что вторая половина декабря и первая половина Января - это очень не предсказуемое время на рынке форекс и есть большая вероятность того, что можно угодить в ловушку новостных событий или какого-то еще не логичного движения на рынке. В виду того, что выходить очень много важных новостей в начале года и уходит много крупных игроков с рынка в конце года. Ведь вроде как даже крупные банки уходят с рынка в конце года, почему мы не ушли?
Зачем вы оставили робота работать, если сами ушли на отдых? Логично ли это было?
СЧ: На основе проведённого в декабре анализа, мы можем сделать вывод, что статистически январь не является неблагополучным месяцем для данной стратегии. Доходность в январе 2018 года составляла от 40%. Мы провели исследование исторических данных за 18 лет. Максимальный убыток за январь составлял 10%.
Мы не можем действовать на основе "общеизвестных фактов".
До половины негативного результата - мы получили из-за вывода клиентами средств с ПАММ - счетов ДО закрытия сделок. Размер сделок не уменьшился. И в процентном соотношении убыток получен был больший, чем должен был быть.
На самом деле просадка должна быть в районе 65%, а не 80%.
Какой смысл было вообще говорить об ограничении в 50%? Разве не для этих целей нужен человеческий надзор за роботом?
Был разговор о том, что если просадка будет более 50% на счете, то торговля будет остановлена и далее вы будите уже делать выводы, почему так произошло. Почему вы решили дождаться пока советник сам закроет сделки. а не в ручную их закрыть, ведь порог уже превышен? Если мы вышли за 50%, пусть даже висячей просадки, почему не фиксируем убыток ручками, а ждем пока советник их закроет? Ведь он мог слить 100% от депозита и все! Тогда какой смысл было вообще говорить об ограничении в 50%? Разве не для этих целей нужен человеческий надзор за роботом? Чтобы как только мы видим на счете просадку (даже висячую) в 50% так сразу фиксируем убыток и объявляем о форс мажоре? Если менеджеры не контролируют текущий уровень просадки, то что они вообще там контролируют? И какой от них толк и смысл? За чем они следят там? Я и многие мои партнеры предполагали, что робот будет в ручную остановлен сразу, как только просадка будет на счете 50% и более! И нам не нужно будет ждать пока советник закроет эти сделки с большим или меньшим убытком...
3 сделки открыты в одном направлении, по одной цене, большим объемом! Стопы у всех стоят по 35% и цена пошла не в ту стороны из-за новостей - это разве не критическая ситуация? Если вы зафиксировали ручками убыток в -50%, то Это было бы по регламенту! Вы не позволили инвесторам потерять более 50% своих денег! А так получается Вы не выполнили свои обещания, которые давали и о которых вы говорили 2 года! Это ключевой момент в данном событии и который лично мне не нравится! Вы 2 года об этом говорили и почему вы этого не сделали?
СЧ: ФАКТ 1. Ни в одном интервью и на блоге у нас не было указаний, что при достижении 51% в плавающей просадке по не закрытым сделкам, мы обязуемся закрыть все открытые позиции вручную. При достижении зафиксированного убытка более, чем в 50% от счета, мы должны прекратить торговлю. Что мы и сделали.
ФАКТ 2. И у нас есть регламент работы фонда, по которому мы не можем руками закрывать сделки. А остановка торговли должна быть совершена руками, при зафиксированной просадке в 50%.
ФАКТ 3. Мы исходили из статистики с 2000 года, когда даже при открытии 3-х сделок одновременно они ни разу не закрывались все в убытке. А вот сейчас закрылись. Для нас это не прогнозируемая ситуация. По определению - это форс - мажор.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
ПАММ СЧЕТА
Когда будет восстановлена работа советника?
СЧ: В течении 30 - 60 дней.
Что делать со средствами на ПАММ счетах? Выводить? Будут работать?
СЧ: Сейчас план такой:
- С ПАММ - счета FINTRADER 8, который был ликвидирован - инвесторам нужно завести деньги на любой наш открытый ПАММ - счет, чтобы мы могли приступить к восстановлению средств, после выхода новой версии робота и портфеля.
- Сейчас мы активно ПРИНИМАЕМ новые инвестиции в наши ПАММ - счета, чтобы начать их приумножать новой версией робота с новым портфелем.
- Сейчас мы активно работаем с нашими официальными партнерами и новыми, чтобы максимально помочь им привлечь новый инвесторов и инвестиции.
- И все это делается к точке X - которая наступит в течении 30-60 дней. Может быть и раньше.
Следите за нашими отчетами ежедневными и внеочередными.
Сейчас есть смысл инвестировать или ждать выхода из форс-мажора?
СЧ: Да, имеет. Сейчас мы активно ПРИНИМАЕМ новые инвестиции в наши ПАММ - счета, чтобы начать их приумножать новой версией робота с новым портфелем.
КОМПЕНСАЦИЯ ПО СТРАХОВКЕ
Будет ли компенсация VIP клиентам?
Обещали просадку не более 50%, так и долейте до 50%...
СЧ: Ни один регламент при доверительном управлении на ПАММ - счетах компании Альпари не предусматривает этого.
Как восстановить свои деньги?
СЧ: Мы никуда не исчезаем, а продолжаем работать с этой ситуацией. Чтобы принести максимум пользы для инвесторов и партнеров. Чтобы восстановить наши собственные средства в нашем фонде и средства инвесторов.
Что со страховкой?
Ведь еще есть клиенты, у которых страховка продолжает работать? Попали ли они под страховые случае, и будет ли им она выплачена? Прием новых заявок на страховки вы прекратили в июне 2018 г. Сот-но все кто страховал свои инвестиции до июня 2018 - они попадают под страховой случай и они вправе получить страховку.
CЧ:
- Страховка была запущена: первая реальная страховка датируется 20 сентября 2017.
- Когда была отменена страховка? Пост на блоге (26 сентября 2018 16:39): Страхование инвестиций. Экспертный взгляд
- Но сам страховой капитал был израсходован примерно к началу лета 2018 года, т.е. еще раньше. И он не добавлялся. Т.е. страховки новые по факту уже не выдавались.
- С 1 сентября 2018 года мы перешли полностью на ПАММ - счета, где страховка не выдавалась уже.
- Сегодня 11.01.2019 г. Т.е. мы рассматриваем страховки, которые были подключены с 1.01.2018 года по 01.09.2018 года. Это 8 месяцев приема страховок.
- У нас есть календарный план всех застрахованных клиентов. После создания отчета по текущей ситуации, мы займемся расчетом страховых случаев, которые не нарушали регламент страхования, правила страхования. Проверим их все на эти правила. И составим календарный план выплат.
Что делать?
- После отчета перед инвесторами о ситуации и плане действий, МЫ САМИ ОБРАТИМСЯ КО ВСЕМ, кто должен получить компенсацию - через e-mail или телефон в соответствии с очередностью выплат.
- И мы начнем выплачивать данные страховые суммы.
- Когда мы начнем торговлю новой версией робота с новым портфелем - мы планируем восстановить все наши собственные потери и средства инвесторов, включая застрахованные.
Мы говорили 3 вещи:
- С 1 сентября торговые счета больше нами не поддерживаются. Задолго говорили. За несколько месяцев.
- Мы не говорили, о конкретной дате окончания услуги страхования.
- 26 сентября мы выпустили пост о том, что 1 сентября перешли на ПАММ - счета и там не действует страховка.
ВЫВОД из этих 3-х фактов:
НОВЫЕ инвестиции после 1 сентября 2018 года не могли быть нами подключены к страховке, даже если технически на сайте это произошло, по причине того, что мы не убрали этот функционал с сайта.
Торговые счета мы перестали вообще поддерживать с 1 сентября. А на ПАММ - счетах нет технической возможности сделать страховку, о чем мы сообщили. Все логично.
Переподключения страховки: Мы это разрешали - до 1 сентября 2018 года. После 1 сентября 2018 года, нельзя больше подключить страховку к торговому счету, потому что мы больше торговые счета не поддерживаем вообще.
Когда будет компенсация по страховке?
CЧ: Ждите писем от нас на ваш e-mail. Компенсация будет производиться - в течении 365 дней с момента наступления страхового случая, как и указано в регламенте страхования.
АНАЛИТИКА
Проводились ли исследования о частоте подобных форс-мажоров?
Если вероятность подобных форс-мажорров мала (есть ли оценка?), то может быть и нет смысла прекращать .торговлю. Если это не только форс-мажор, а нечто непонятное и необъяснимое с точки зрения 18-летнего исторического опыта, то останавливать торговлю нужно до того момента, когда это необъяснимое будет понято инайден способ его преодоления вне зависимости от новой версии советника.
И только, если новая версия советника учитывает возможность событий, которые привели к форс-мажору, и без новой версии такой учет не возможен, и этот учет требует существенной переработки концепции и всего ПО, тогда, безусловно, следует прервать торговлю ддо окончания раработки новой версии советника.
CЧ: Мы преклащаем торговлю, как и указано в регламенте работы фонда. Исследование форс - мажоров на частотность нами не проводилось. Потому что это на то и форс - мажор, что заранее не известно - когда и что именно произойдет. Да, новая версия советника будет иметь более точную систему оптимизации. И составления портфеля. Но и точно будет расчитана на то, что если такой форс - мажор произойдет, то мы больше так сильно не пострадаем. Конечно, если бы у нас были исследования форс - мажоров и статистика их появлений - то это уже не было бы форс - мажором. И да, в этом случае мы бы продолжили торговлю текущей версией робота. Но, т.к. такие исследования пока не возможны и у нас есть регламент работы - мы следуем этому регламенту.
Почему вы постоянно называете сложившуюся ситуацию форс-мажором?
CЧ: Форс-мажо́р (фр. Force majeure — «высшая сила», лат. Vis maior; в русскоязычных юридических документах встречается спорный термин «непреодолимая сила») — непредсказуемое событие. За 18 лет расчет показал, что 3 сделки не могли быть закрыты одновременно по полному убытку. И 3 года на реальных счетах так и было. Плюс инвесторы запаниковали и начали выводить деньги из ПАММ - счетов, чем усугубили ситуацию значительно. Просадка возможно была бы меньше. И стоп - аута, возможно бы не было. Все это - не предсказуемые нами события. Форс - мажор.
РИСКИ
Можно разделить счета на высоко рисковые и менее рисковые? Чтобы инвестор мог выбирать.
CЧ: Идея здравая. Мы все осмыслим - и в будущем это вполне может появиться.
Как при диверсификации можно получить такой минус на одной паре?
CЧ: Открылось 3 сделки риском 35%. И все они закрылись в убытке. Чего на исторических данных за последние 18 лет не было.
АУДИТ
У вас не хватает ресурсов на квалифицированных разработчиков?
Проведите независимый технический аудит всей торговой части. Советник не учитывал лежащих на поверхности рисков переоптимизации на истории.
СЧ: Ресурсов всегда не хватает. В любой сфере. И в любой момент времени. Всегда хотелось бы больше, лучше, прибыльнее. В течении 1-2 месяцев выйдет новая версия советника, с новым подходом к оптимизации и составлению портфелей. Мы выпустим подробный обзор данной версии советника и портфеля. Где докажем, почему и как с ее помощью мы сможем восстановить свои средства, потерянные в просадке, и средства инвесторов. Соберём обратную связь. И после этого запустим советник в работу.
Проводилось ли тестирование советника на неоптимизационной выборке?
Касательно теста на исторических данных - если торговый алгоритм тестируется только на исторических данных, то он не эффективен, так как он подгоняется только под историю.
СЧ:
- При текущей схеме оптимизации мы просто брали свое статистическое преимущество большой выборкой оптимизации - с 2000 года.
- Проводить простое тестирование на неоптимизационной выборке не достаточно. Например, оптимизировать за 3 года, а потом проверить за последний год, где оптимизация не проводилась. Это ничего не даст. Выборка слишком мала - всего 3+1=4 года.
- Если взять оптимизировать за 15 лет и проверить только за 3 года на неоптимизированных данных, то это тоже не достаточно - всего 3 года проверки.
- Если оптимизировать за 8 лет, а за последние 10 - проверить на неоптимизациолнных данных - тоже такой подход не эффективен. Потому что за последние 10 лет у нас нет вообще параметров, которые бы были получены оптимизацией.
- Тот, кто говорит о таких способах - просто имеет некоторую теорию о том, как "правильно" оптимизировать.
- Мы оптимизировали с 2000 года по текущий момент. Затем проверяли сделки на реальном счете своем. Сравнивали с тестером за этот период новый, где уже велась торговля на не оптимизированном периоде. И после сравнения этих сделок - запускали эти параметры на ПАММ - счетах.
- ЕСЛИ У КОГО - ТО ЕСТЬ ЛУЧШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ - ПОДЕЛИТЕСЬ ЕЙ С НАМИ. ПОКАЖИТЕ ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ РАБОТЫ. Я СНИМУ ПЕРЕД ВАМИ ШЛЯПУ.
- Сейчас у нас есть технология оптимизации, которая будет эффективная и лучше той, которую мы использовали. При выходе новой версии советника, мы расскажем - в чем ее суть. И станет понятно, почему новая версия советника будет работать более эффективно.
- 10 оптимизаций по 1 инструменту. С 2000 - 2010. И т.д. с периодом в год. Оптимизация + тест на неоптимизационных данных на год вперед. Тесты склеиваются по 1 году. Получаем график теста за 10 лет - это моделирование как бы реальной торговли. Оптимизировали - торгуем год. Потом снова. Но этого не достаточно. Мы отберем те слои торговых параметров, которые в эти 10 лет давали результаты выше определенного уровня по прибыльности. Далее, мы отберем из итоговых параметров только те, которые показали себя хорошо за последние 3 года и за последний год. Таким образом сконцентрируемся на самых устойчивых параметрах не только за 18 и 10 лет, но и за 3 и 1 год. Т.е. в итоге останутся параметры, которые работают хорошо 18, 10, 3 и 1 годы (ТАКОГО МЫ НИКОГДА РАНЕЕ НЕ ДЕЛАЛИ!). Вот такая технология.
Что-то мне ни разу никто не писал про такой способ. Но, это не все. Есть внутренние моменты, методы - как именно мы это реализуем. Много функционала сделано в админке нашего сайта, на сервере. В советнике. Это просто схема. Ее еще нужно суметь реализовать. Мы сейчас ее можем реализовать. Раньше - мы о такой схеме просто не знали. И технически не могли ее реализовать, даже, если бы и знали. Теперь мы и знаем об этом и умеем это делать. Результаты - предварительно будут через 30-60 дней. Может быть раньше. Есть моменты, которые нельзя сейчас в данной точке времени точно спрогнозировать по срокам.
А ТАКЖЕ...
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ИНВЕСТОРОВ
Может, стоит собственный депозит сделать хотя бы $10 тыс?
Тогда и у инвесторов вернётся доверие к вашему роботу.
СЧ: Было моих инвестиций 62000$. Осталось 22000$. Просадка 65%.
В будущем мы все это учтем и вместе с ростом клиентских активов, будем наращивать и депозт управляющего на каждом нашем счете.
Может быть, стоит торговать не в агрессивном, а в оптимальном режиме?
СЧ: Рекомендованный портфель с текущими параметрам показывал себя лучше всего на практике и в тестах до последней просадки, в будущем мы это учтем и продумаем риски для того чтобы избежать подобных форс-мажорных ситуаций. Теперь, они для нас не будут форс - мажорными, т.е. не предсказуемыми.
Почему вы не предусмотрели риск усреднения с огромным плечом против импульса?
Это же так очевидно.
СЧ: Усреднение не используется в нашей стратегии.
Сделки открываются по различным торговым сигналам, а не вследствии применения стратегии устреднения.
Кроме того - был тренд вниз. Откат вверх. И робот вошел, т.к. получил сигнал на вход.
Импульс вверх - это откат. И сотни раз в других сделках - такой вход приносил прибыль и на истории и на реальной торговле.
Как вы считаете просадку?
СЧ: Составляется общий портфель по всем валютным парам с 2000 года, и функционал админки графически и в цифровом варианте подсчитывает эту просадку. Моделируя работу всех пар и ТФ на истории, как если бы мы торговали одновременно по всем парам.
Какие меры вы предпримите, чтобы не допустить повторения таких ситуаций и сливов в будущем?
СЧ: МЕРЫ, чтобы не допустить такой ситуации:
- Новая версия советника, с кардинально иной системой оптимизации. Это новый уровень в надежности и прогнозной составляющей торговых параметров и самой стратегии робота.
- Кардинально иной метод составления портфеля из 4-х валютных пар и 2-х ТФ. Это на порядок более точные размеры риска на 1 сделку, точный расчет максимально возможного количества сделок в рынке, более точные максимальные просадки. И расчетные прибыли в год.
- Работа в сторону диверсификации. Вывод в торговлю от 10 до 15 валютных пар на 3-х ТФ м1, м5 и м15. Это от 30 до 45 инструментов для инвестиций, вместо 8 сейчас.
- Увеличение времени между ролловерами на ПАММ - счетах с 30 минут до 1 дня.
- Работа с Альпари по увеличению возможности времени между ролловерами до 1 недели.
- Работа с Альпари по созданию функционала на их стороне по автоматической корректировке размера лота в сделках на тех ПАММ - счетах, на которых произведены выводы средств инвесторами во время открытых сделок.
Будут ли созданы ПАММ счета с разными рисками?
Я думаю есть смысл создать ПАММ счета с разными рисками, чтобы памм счета в случае чего все сразу не сливались, как в этот раз. Когда деньги будут лежать на разных памм счетах, с разными уровнями рисков у человека будет выбор, какой сумой денег он готов больше рискнуть, а какой меньше рискнуть. Где он готов потерять 50% от депозита, а где не готов...
СЧ: Спасибо за предложение. Идея здравая. Мы все осмыслим - и в будущем это вполне может появиться.
Будете ли вы выставлять какие-то ограничители убытков на ПАММ счета?
Например, Как только просадка на памм счета висячая больше 55%, так все ордера закрываются, фиксируется минус и робот уходит на паузу. Форс мажор! Чтобы это не зависило от человеческого фактора! Ваши варианты? Что вы планируете делать?
СЧ: Новая система составления портфеля и оптимизации - поможет нам смоделировать более точные риски, чтобы не выйти за пределы максимальной заданной просадки в 50%, или 30% - если мы определим ее для себя как максимальную.
Как отзыв лицензии может повлиять на работу брокера Альпари?
СЧ: Никак. Отзыв лицензии у российской дочки не влияет на работу ПАММ счетов отделения Альпари, с которым мы работаем. Никаким образом.
Влияние только эмоциональное. Никакого другого влияния на ПАММ - сервис Альпари эта новость не оказала.
После перехода на ECN, в условиях реального рынка робот не смог нормально работать, как было заявлено и протестировано на исторических данных?
На ваш суд ещё одна гипотеза. Короче сейчас ещё раз просмотрел всю историю с роботом, как появились ПАММ счета, потом ЕСН и т д. Поначалу у каждого был свой робот и сделки были независимыми на каждом счёте. Объёмы сделок были небольшими. Потом техподдержка решила все завести в один ПАММ счёт. Потом потребовался ещё один, потом ещё пара десятков. И все было хорошо, доходность была по несколько десятков % в месяц. И робот работал в соответствии со статистикой на исторических данных. А потом начались разницы в сделках на разных счетах. И решили перейти на другой тип счёта - со стандартного на ЕСН. Схема стандартного устроена так, что все основные торговые операции происходят внутри брокера, а на рынок выводятся только те, на которые не хватает предложения у брокера. Т.е. фактически брокер имеет возможность влиять на механизм закрытия сделок и эффективность торговли. т.е. немного такие тепличные условия. А у ECN все сделки выводятся на рынок и сделки осуществляются в реальных условиях рынка, в том числе и технических (задержки, проскальзывания и тд). На ECN счетах было немного прибыльных сделок, а убыточные вели к значительным просадки и в конце к сливу. Т.е. в реальных условиях, а не тепличных робот не смог нормально торговать, основываясь на исторических данных. Таким образом, на мой взгляд, в последние 2-3 месяца 18-летний стаж робота не отвечал реалиям рынка, т.е. фактически не мог дать заявляемой надёжности и доходности.
СЧ: А в чем вопрос? Давайте покажу магию человеческого разума.
Человеческий разум не секрет - умеет связывать то, что одно не вытекает из другого, а просто произошло подряд. Ассоциативные связи - это не то же самое, что причинно - следственные связи.
Вас ассоциативный ряд:
Были вначале торговые стандартные счета просто у каждого инвестора.
Объемы сделок не большие.
Потом все в 1 ПАММ - счет перевели.
Потом ПАММ - счетов стало несколько десятков.
Началась разница в сделках на разных ПАММ - счетах.
И именно поэтому - мы перешли на ECN - ПАММ - счета со стандартных. Нет, не верно. Из-за ограничений в лотности перешли в 100 лотов на 500 лотов.
На ПАММ - счетах началась просадка. И вы ее связали в ассоциациях с ECN - типом счета. Нет, не верно. Это просадка нормативная по стратегии. И на стандартных счетах она тоже была.
Вы сделали вывод, что робот на настоящем рынке - из-за ваших ассоциаций - не может прибыльно торговать. Нет, не верно. Это нормальная просадка была. До 50%.
В итоге все было не так: Робот отлично торговал, вошел в просадку, а потом случился форс - мажор, которого небыло ни на 18 годах расчета исторического, ни на 3-х годах реальной торговли.
И в данном интервью, мы рассказываем об этом.
Cама идеология торговли по историческим данным на реальном рынке может дать реальный профит?
Это мой главный вопрос. Т.е. меня смущает, что как только вышли в чистое поле реального рынка с ЕСН, то начались крупные просадки, которых не было 2-3 года пока под брокером торговали.
СЧ: У нас нет других способов торговать, кроме как научить робот торговать на истории, и потом торговать им на будущих котировках, если мы используем технический анализ.
В реальном мире НЕТ прямых причинно - следственных связей, между расчетом на истории и результатами на реальном будущем рынке. Не существует такой связи в природе между этими 2-мя фактами. Как, например - существует причинно - следственная связь между фактом того, что я отпустил яблоко и фактом того, что оно упалона землю, которая ее притягивает.
Все зависит от точности МОДЕЛИ, которую описывает торговый робот. МОДЕЛЬ рынка. Модель - это вещь идеальная. А рынок реален. Чем более адекватная модель рынку, тем лучше. Это как карта и территория в психологии. Есть реальный мир - территория. А есть карта этой территории - ваше мировоззрение. Чем эффетивнее ваша карта, тем вы можете быть более успешны в какой-то области!
В этом бизнесе по всему миру - используется инструментарий статистики, математики и теории вероятностей. Все это преподают в ВУЗах.
Что мы молжем делать?
Нужно лишь постоянно улучшаться, учиться, анализировать и постоянно исследовать.
Помните, мы занимаемся инвестициями. А это всегда - венчур. Это когда вы рискуете деньгами, чтобы самому ничего не делать, но заработать больше, чем инвестировали.
Риск (от лат. resecō — «отсекать», «сокращать» или др.-греч. ῥιζικόν — «опасность») — сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. Знание вероятности неблагоприятного события позволяет определить вероятность благоприятных событий по формуле {\displaystyle P_{+}=1-P_{-}} . Также риском часто называют непосредственно предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб или убыток.
Будут ли принесены извинения инвесторам?
СЧ: Возможно, это кому-то действительно необходимо. Я прошу прощения у вас. Прошу прощения у вас, как если бы я просил прощение за землетрясение, наводнение или шторм - которого я не создавал. Но лодку, которую перевернуло - построил действительно я. За это - прошу у вас прощения. И сейчас я занимаюсь именно восстановлением этой лодки. Ее совершенствованием. Чтобы в токой тип шторма - больше не тонуть.
Какие риски будут у нового робота?
Реальные риски, а не придуманные
СЧ: Размер рисков на 1 сделку мы узнаем после оптимизации через 30-60 дней. Также узнаем максимальную просадку. Прибыль в год среднюю. Состав портфеля. И много других цифр и статистических доказательств, вероятностных расчетов. Это будет детальный и очень подробный отчет для инвесторов, который докажет - будущую прогнозную составляющую новой версии робота, новой системы оптимизации и новой системы составления портфелей.
Возможен ли возврат к торговым счетам?
Т.к. переход на паммы показал дополнительные риски для инвесторов
СЧ: Признаюсь, мысли были разные. Но эту возможность я могу просчитать и обдумать ЕЩЕ РАЗ, но после выхода новой версии робота и получения всех расчетов наших. Сейчас не могу сказать об этом решении - просто пока процесс оптимизации не завершен. В торговых счетах есть свои минусы и ограничения. Как и в ПАММ - счетах. А у любой медали 2 стороны. Будем двигаться только на основе расчетов.
Предлагаю выплатить часть потерянных денег инвесторам, потерявшим всё в Fintrader 8.
Например, 10-20% от потерянных денег из страхового фонда. Ведь был же у вас ранее твой страховой фонд. Или из других доходов Myfxbanka. А они (инвесторы) смогут инвестировать эти деньги в другие паммы fintraderа. Обсудите это. Поступок очень благородный и полезный для вашего бизнеса
СЧ:
- В 8-м ПАММ - счете инвесторы не потеряли все. Остаток был выведен на лицевые счета Альпари. Мы призываем их перевести на другие ПАММ - счета, чтобы мы могли их восстановить, вместе со своими средствами.
- Поступок действительно благородный, и я - с удовольствием бы его сделал, если бы печатал деньги. Но, к сожалению - такая монополия находится не в моих руках. Именно поэтому это не возможно.
А если серьезно, я потерял несколько миллионов рублей вместе со всеми инвесторами. Мне их кто-то тоже благородно восстановит? Если говорить ответственно - я знал, что риски есть всегда. И поэтому это мое решение - инвестировать. И я несу за потерю своих денег - на 100% ответственность сам. Никто другой. Но, если кто-то мне восстановит мои убытки - я буду только за.
Почему Станислав Чувашов так халатно отнесся к деньгам инвесторов и к своему бизнесу?
Почему не были приняты меры для остановки робота когда убыток перевалил за 50%? И какие причины произошедшего видит сам Станислав, каие будут дальнейшие действия?
СЧ: Ответ (причина): потому что произошел форс - мажор. Не предсказуемая ситуация.
Что вы знаете по поводу того, чего вы не знаете? Ничего не знаете. И это халатность с вашей стороны?
Часто мы не понимаем, что можем чего-то не знать. И в это время, мы не знаем даже - чего именно мы не знаем.
Вы знаете о работе Дефолт системы мозг? Вы даже не знаете что это такое? Какая халатность с вашей стороны. Ответьте: Почему вы так халатно относитесь к своему мозгу и жизни, что не знаете что такое и как работает ДСМ?
Это хороший иллюстрирующий пример, что никакой халатности с нашей стороны не было. А был форс - мажор - не предсказуемое нами событие.
Возможно организовать памм счета под разные валютные пары?
Допустим на иену один, австралиец другой и тд. Чтобы при вложении в них люди сами разделяли риски по парам. Если одна пара сольется, она не потянет за собой весь деп. К этому же вопросу, возможно ли сделать выбор в этом случае, в какой памм счет вложится. И если не возможно сделать такие памм счета, то возможно ли ограничить работу самого робота частью депозита по каждой паре. Так же что бы не сливать весь деп при сильной просадке. А может Станислав вот эту статью с сайта прокомментировать . Это они сейчас такие риски установили или они и были таими ? Как происходит расчет риска на сделку? Размер позиции - лотность на каждую сделку определяется торговым роботом непосредственно в момент открытия этой сделки. Размер лота на сделку высчитывается таким образом, что если мы получим полный убыток (стоп лосс) то мы потеряли бы не более заранее заданного процента от своего капитала. Т.е, если ваш капитал 10 000$, размер риска на сделку 4% и стоп лосс устанавливается на расстоянии 20 пт от уровня открытия позиции, то размер данной позиции вычисляется советником таким образом, чтоб если мы получим полный убыток в 20 пт, то мы потеряли бы не более 4% от нашего капитала, т.е не более 400$. Таким образом, в каждой сделке, наш торговый робот рискует лишь малой, заранее заданной частью от вашего депозита. У нас стопы стояли в 35 %..
СЧ: 1) Создать такое да, возможно. Такое уже было. Был сервис портфелей. И пользовались им 5 человек из 100. И не факт, что на пользу себе и своей торговле.
2) Мы МОЖЕМ сделать защиту от форс - мажора. Всего будет 8 ПАММ - счетов. 4 пары и 2 ТФ. Портфель будет рассчитан вместе по 8 инструментам. И подобран риск на 1 сделку. Но торговаться они будут на разных счетах. И инвестору усложниться жизнь - нужно будет 8 раз инвестировать по 12,5% от своего капитала - в разные ПАММ - счета. Но тут мы получим - защиту от такого типа форс - мажора, как сейчас. И потерять можно будет в случае аналогичного форс - мажора не более 12,5% от капитала. Но просадки все - равно будут те, которые мы рассчитаем при заданном уровне риска на 1 сделку.
Тут будут трудности у новых инвесторов, когда мы выведем 10 валютных пар и 3 ТФ. Всего 30 счетов придется сделать. И инвестировать по 3,33% от своего капитала - в каждый ПАММ - счет. Ну, такое себе удовольствие - 30 раз одно и то же сделать. Но - за все нужно платить, и за диверсификацию и такого рода защиту - тоже.
3) Но и новая система оптимизации даст нам увеличение точности расчетов. И новая система расчета портфелей.
4) Размер позиции определяется роботом в момент открытия позиции.
5) Верно, лот рассчитывается исходя из заданного % риска на 1 сделку.
Мы просчитаем плюсы и минусы, необходимость создания такого разделения, которое даст защиту от такого типа форс - мажоров, который мы получили сейчас.
ПОЧЕМУ этого нельзя было сделать раньше? Ответ: знал бы прикуп - жил бы в Сочи. Что значит эта поговорка? Между прошлым и будущим человек - знает прошлое, но не знает будущего. Когда же будущее становится тоже прошлым - теперь известны обе части - и это причина возникновения таких вопросов. Ответ: если бы мы могли прогнозировать такой исход, то в 100 случаях из 100 - сделали бы это и не только это, но и то, что уже сделано в новой версии советника с новыми портфелями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
СДЕЛКА:
МОНИТОРИНГИ:
РАЗНИЦА В СДЕЛКАХ:
- Почему на торговом счете -65%, а на ПАММ -95%?
- Повлиял ли как-то вывод денег с памм счетов на посадку?
FINTRADER 8:
- Что произошло со счётом?
- Все средства ликвидированы?
- Почему сделки закрылись раньше, чем на других счетах?
НЕСКОЛЬКО СДЕЛОК В РЫНКЕ:
- Нужно запретить возможность единовременного открытия нескольких сделок подряд! Зачем это вообще было сделано?
- Как могли были открыться несколько сделок по одной и той же паре? Эту возможность нужно убрать!
No Trade:
- В робот была внесена информация о важных новостях по инструменту AUD/USD?
- Не лучше ли перед выходом новостей останавливать работу торгового робота?
- Если вы не вмешиваетесь в работу советника, то почему вмешались сейчас, устанавливая "no trade" режим и пересиживая убытки сейчас?
STOP LOSS:
- Почему не были установлены СТОПЫ
- Почему стоп-лоссы не сработали на уровне 35%
- Почему не сработали стоп-лоссы, как для каждой сделки, так и глобальный стоп-лосс, ограничивающий просадку по всему портфелю?
ЗАКРЫТИЕ СДЕЛОК:
- Сделки закрыты вручную или в автоматическом режиме?
- Почему нельзя было перейти на ручной режим, все остановить?
- Быстрое закрытие убыточных позиций" - почему не сработало?
- Почему было принято решение не останавливать торговлю робота в самый не благоприятный месяц года для торговли?
- Какой смысл было вообще говорить об ограничении в 50%? Разве не для ручного закрытия сделок нужен человеческий надзор за роботом?
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
ПАММ СЧЕТА:
- Когда будет восстановлена работа советника?
- Что делать со средствами на ПАММ счетах? Выводить? Будут работать?
- Сейчас есть смысл инвестировать или ждать выхода из форс-мажора?
КОМПЕНСАЦИЯ ПО СТРАХОВКЕ:
- Будет ли компенсация VIP клиентам?
- Как восстановить свои деньги?
- Что со страховкой?
- Когда будет компенсация по страховке?
АНАЛИТИКА:
- Проводились ли исследования о частоте подобных форс-мажоров?
- Почему вы постоянно называете сложившуюся ситуацию форс-мажором?
РИСКИ:
- Можно разделить счета на высоко рисковые и менее рисковые? Чтобы инвестор мог выбирать.
- Как при диверсификации можно получить такой минус на одной паре?
АУДИТ:
- У вас не хватает ресурсов на квалифицированных разработчиков?
- Проводилось ли тестирование советника на неоптимизационной выборке?
А ТАКЖЕ...
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ИНВЕСТОРОВ:
- Может, стоит собственный депозит сделать хотя бы $10 тыс?
- Может быть, стоит торговать не в агрессивном, а в оптимальном режиме?
- Почему вы не предусмотрели риск усреднения с огромным плечом против импульса?
- Как вы считаете просадку?
- Какие меры вы предпримите, чтобы не допустить повторения таких ситуаций и сливов в будущем?
- Будут ли созданы ПАММ счета с разными рисками?
- Будете ли вы выставлять какие-то ограничители убытков на ПАММ счета?
- Как отзыв лицензии может повлиять на работу брокера Альпари?
- После перехода на ECN, в условиях реального рынка робот не смог нормально работать, как было заявлено и протестированно на исторических данных?
- Cама идеология торговли по историческим данным на реальном рынке может дать реальный профит?
- Будут ли принесены извинения инвесторам?
- Какие риски будут у нового робота?
- Возможен ли возврат к торговым счетам?
- Предлагаю выплатить часть потерянных денег инвесторам, потерявшим всё в Fintrader 8.
- Почему Станислав Чувашов так халатно отнесся к деньгам инвесторов и к своему бизнесу?
- Возможно организовать памм счета под разные валютные пары?
НАЖМИТЕ НА КАРТИНКУ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ В КП ВЫХОДА ИЗ ФОРС-МАЖОРА
С уважением,
основатель Инвестфонда "Личный банк"
Станислав Чувашов
СИТУАЦИЯ РАНЕЕ:
Ежедневный отчёт перед инвесторами от 10 января 2019 г.
Инвестфонд "Личный банк" продолжает работу. Обзор текущей ситуации
Основатель Инвестфонда "Личный банк" отвечает на вопросы инвесторов
Можно подробнее, в чём суть предложения?
Компания сама создаёт ПАММ или просто помогает с продвижением созданному пользователем?
Спасибо.
Или он работает "поставил и забыл"?
Я, почему то, думал, что и раньше можно было открыть памм счёт по вашей партнёрке и взять робота на него. Ну и вопросы задавать, соответственно)))
Наверно что то не так понял.
После чего. ожидайте подтверждения перевода в нашу группу партнера - это недолго.У нас главное условие получение бесплатного робота - открытие кабинета по нашей ссылке, поэтому и убрать данное условие не можем=)
В целом, нерешаемых вопросов нет, даже в вашем случае есть выход - выше я его описал.